Inférences dans les modèles ARCH : tests localement asymptotiquement optimaux

Inference in ARCH models : asymptotically optimal local tests

• Auteur / Autrice : Tewfik Lounis
• Direction : Joseph Ngatchou Wandji
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Mathématiques
• Date : Soutenance le 16/11/2015
• Etablissement(s) : Université de Lorraine
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale IAEM Lorraine - Informatique, Automatique, Électronique - Électrotechnique, Mathématiques de Lorraine (1992-....)
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Institut Élie Cartan de Lorraine (1997-.... ; Vandoeuvre-lès-Nancy, Metz)
• Jury : Président / Présidente : Michel Broniatowski
• Jury : Rapporteur / Rapporteuse : Delphine Blanke, Christian Francq, Michel Harel, Simos Meintanis

Mots clés

Mots clés contrôlés

Tests d'hypothèses (statistique)

Efficacité asymptotique (statistique)

Économétrie -- Théorie asymptotique

ARCH, Modèles

Mots clés libres

Contiguïté

Estimateurs discrets modèles autorégressifs

Modèles ARCH

Normalité asymptotique locale (LAN)

Optimalité

Suites centrales

Statistique de Neyman-Pearson

Troisième Lemme de Le Cam

Tests

Autoregressif models

ARCH models

Contiguity

Discrete estimates

Le Cam third Lemma

Optimality

Statistics of Neyman-Pearson

Tests

Résumé

L'objectif de cette thèse est la construction des tests localement et asymptotiquement optimaux. Le problème traité concerne un modèle qui contient une large classe de modèles de séries chronologiques. La propriété de la normalité asymptotique locale (LAN) est l'outil fondamental utilisé dans nos travaux de recherches. Une application de nos travaux en finance est proposée

The purpose of this phD thesis is the construction of alocally asymptotically optimal tests. In this testing problem, the considered model contains a large class of time series models. LAN property was the fundamental tools in our research works. Our results are applied in financial area