Christian Francq
Mots clés
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Séries chronologiques
ARCH, Modèles
Maximum de quasi-vraisemblance (statistique)
Estimateur efficace
Évaluation du risque
Modèles conditionnellement hétéroscédastiques
Analyse multivariée
Modèles mathématiques
Statistique mathématique
Mesure de risque
Estimation, Théorie de l'
Analyse de covariance
Modèles économétriques
Modèles d'apprentissage automatique
Modèles GARCH
Quasi maximum de vraisemblance généralisé
Risque d'estimation
Risque de mauvaise spécification
Risque de modèle
VaR conditionnelle