Intégrales de Paley-Wiener et calcul de Malliavin-Skorohod pour des processus gaussiens
Auteur / Autrice : | Ida Kruk Wojtczak |
Direction : | Francesco Russo |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Mathématiques |
Date : | Soutenance en 2010 |
Etablissement(s) : | Paris 13 |
Mots clés
Résumé
Cette thèse développe un formalisme intrinsèque de calcul stochastique de type Malliavin-Skorohod pour un processus intégrateur gaussien X continu avec des considérations générales sur l’intégrale de Paley-Wiener du premier et du second ordre pour des processus continus en norme quadratique. Nous nous intéressons aussi bien au cas où la covariance de X est plus régulière que celle du mouvement brownien qu’au cas où elle plus singulière. Nous nous intéressons également aux connexions avec le calcul stochastique via régularisation et à sa notion de variation quadratique. Parmi les exemples traités nous trouvons les processus X dont la derivée mixte de la covariance est une mesure signée, les processus à accroissements stationnaires, le mouvement browninen bifractionnaire et les processus résultants d’une convolution du mouvement brownien par un noyau de type Volterra.