Aléatoire  Analyse de covariance  Analyse de variance  Arbitrage  Calcul stochastique et EDP dépendant de la trajectoire  Calcul stochastique via régularisation  Calcul tensoriel  Champs aléatoires  Chimiotaxie  Controle stochastique  Contrôle optimal  Convergence au sens des mesures de Young  Couverture quadratique  Décomposition  EDP de Keller-Segel  EDS et EDP à drift distributionnel  EDS rétrogrades dirigées par des martingales cadlag  Ecoulements à densité variable  Equation de r´eaction-diffusion non locale stochastique  Equations Différentielles Stochastiques de type McKean  Equations aux Dérivées Partielles Nonlinéaires  Equations d'Hamilton-Jacobi-Bellman  Equations différentielles stochastiques rétrogrades  Fokker-Planck, Équation de  Fonctionnelle nonlinéaire de type Feynman-Kac  Hamilton-Jacobi, Équations de  Instruments financiers  Inégalités stochastiques variationnelles fractionnaires  Inégalités stochastiques variationnelles progressives-régressives  Itô, Intégrales d'  Malliavin, Calcul de  Mouvement brownien, Processus de  Processus stochastiques  Équations aux dérivées partielles  Équations différentielles  Équations différentielles stochastiques  

Francesco Russo dirige actuellement la thèse suivante :

Analyse stochastique de phénomenes irréguliers non-markoviens

par Alan Teixeira NicÁCio De Messias sous la direction de Francesco Russo et de Alberto Ohashi . - Paris Saclay

Mathématiques appliquées

En préparation depuis le 30-09-2018

Francesco Russo a dirigé les 11 thèses suivantes :

Decoupled mild solutions of deterministic evolution problemswith singular or path-dependent coefficients, represented by backward SDEs

par Adrien Barrasso sous la direction de Francesco Russo et de Andrea Cosso . - Paris Saclay

Mathématiques fondamentales

Soutenue le 17-09-2018

Représentation probabiliste de type progressif d'EDP nonlinéaires nonconservatives et algorithmes particulaires.

par Anthony Le cavil sous la direction de Francesco Russo - Paris Saclay

Mathématiques appliquées

Soutenue le 09-12-2016

Quantification of the model risk in finance and related problems

par Ismail Laachir sous la direction de Jean-Marc Le Caillec et de Francesco Russo . - Lorient

Mathématiques

Soutenue le 02-07-2015

Aspects probabilistes et numériques relatifs à une équation de type milieux poreux à coefficients irréguliers

par Nadia Belaribi sous la direction de Francesco Russo - Paris 13

Mathématiques

Soutenue en 2012

Intégrales de Paley-Wiener et calcul de Malliavin-Skorohod pour des processus gaussiens

par Ida Kruk Wojtczak sous la direction de Francesco Russo - Paris 13

Mathématiques

Soutenue en 2010

Modelling and Pricing communication networks services in Markets for Bandwidth

par Mirko Stefano Mega sous la direction de Francesco Russo - Paris 13

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2010

Infinite dimensional stochastic calculus via regularization with financial perspectives

par Cristina Di Girolami sous la direction de Francesco Russo - Paris 13

Mathématiques

Soutenue en 2010

Variance optimal hedging in incomplete market for processes with independant increments and applications to electricity market

par Stéphane Goutte sous la direction de Francesco Russo - Paris 13

Mathématiques

Soutenue en 2010

Aspects statistiques de phénomènes de fragmentation aléatoire

par Mohamed Ali Ghorbel sous la direction de Thierry Huillet et de Francesco Russo . - Paris 13

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2006

Calcul stochastique via régularisation et applications financières

par Rosanna Coviello sous la direction de Francesco Russo et de Maurizio Pratelli . - Paris 13

Mathématiques

Soutenue en 2006

Calcul stochastique relatif a une classe de processus qui contient strictement les semi-martingales

par Mohammed Errami sous la direction de Francesco Russo - Paris 13

Sciences et techniques communes

Soutenue en 2000

Francesco Russo a été rapporteur des 3 thèses suivantes :

Sur une interprétation probabiliste des équations de Keller-Segel de type parabolique-parabolique

par Milica Tomasevic sous la direction de Denis Talay - Côte d'Azur

Mathématiques

Soutenue le 14-11-2018

Régularité locale de certains champs browniens fractionnaires

par Alexandre Richard sous la direction de Erick Herbin et de Ely Merzbach . - Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris

Mathématiques

Soutenue le 29-09-2014

Stochastic differential equations with constraints on the state : backward stochastic differential equations, variational inequalities and fractional viability

par Tianyang Nie sous la direction de Rainer Buckdahn et de Aurel Rǎşcanu . - Brest

Mathématiques

Soutenue le 20-09-2012

Francesco Russo a été membre de jury des 3 thèses suivantes :

Équations d'évolution stochastiques locales et non locales dans des problèmes de transition de phase.

par Perla El kettani sous la direction de Danielle Hilhorst - Paris Saclay

Mathématiques appliquées

Soutenue le 27-11-2018

Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique.

par Elena Bandini sous la direction de Marco Fuhrman - Paris Saclay

Mathématiques appliquées

Soutenue le 07-04-2016

Méthodes de volumes finis pour des équations aux dérivées partielles déterministes et stochastiques

par Yueyuan Gao sous la direction de Danielle Hilhorst - Paris Saclay

Mathématiques appliquées

Soutenue le 10-12-2015