Aléatoire  Analyse de covariance  Analyse de variance  Arbitrage  Calcul stochastique et EDP dépendant de la trajectoire  Calcul stochastique via régularisation  Calcul tensoriel  Champs aléatoires  Chimiotaxie  Controle stochastique  Contrôle optimal  Convergence au sens des mesures de Young  Couverture quadratique  Décomposition  EDP de Keller-Segel  EDS et EDP à drift distributionnel  EDS rétrogrades dirigées par des martingales cadlag  Ecoulements à densité variable  Equation de r´eaction-diffusion non locale stochastique  Equations Différentielles Stochastiques de type McKean  Equations aux Dérivées Partielles Nonlinéaires  Equations d'Hamilton-Jacobi-Bellman  Equations différentielles stochastiques rétrogrades  Fokker-Planck, Équation de  Fonctionnelle nonlinéaire de type Feynman-Kac  Hamilton-Jacobi, Équations de  Instruments financiers  Inégalités stochastiques variationnelles fractionnaires  Inégalités stochastiques variationnelles progressives-régressives  Itô, Intégrales d'  Loi de Dirichlet  Loi de conservation stochastique  Lévy, Processus de  Malliavin, Calcul de  Martingales  Mathématiques  Mathématiques financières  Mesures aléatoires  Mesures aléatoires et compensateurs  Mesures gaussiennes  Modèles de chimiotaxie  Mouvement brownien  Mouvement brownien, Processus de  Méthode de compacité stochastique  Méthode de monotonie stochastique  Méthode de volumes finis généralisé SUSHI  Méthodes probabilistes pour les EDP  Particules stochastiques en interaction non markovien et singulière  Phénomenes irréguliers  Probabilités  Problème de champ de phase stochastique  Problème martingale  Processus de Dirichlet au sens faible  Processus de Markov déterministes par morceaux  Processus gaussiens  Processus stochastiques  Processus stochastiques de McKean-Vlasov  Propagation du Chaos  Représentation probabiliste  Risque de modèle  Semimartingales  Services de l'électricité -- Tarifs  Simulation numériques  Simulation par ordinateur  Statistiques  Systèmes Particulaires  Systèmes de télécommunications  Théories non linéaires  Transport optimal  Unité de stockage de gaz  Viabilité stochastique fractionnaire  Volumes finis, Méthodes de  Wiener, Intégrales de  Équations aux dérivées partielles  Équations aux dérivées partielles non linéaires  Équations aux dérivées partielles semilinéaires  Équations aux dérivées partielles stochastiques  Équations de réaction-diffusion  Équations différentielles  Équations différentielles stochastiques  Équations différentielles stochastiques fractionnaires  Équations différentielles stochastiques progressives-régressives  Équations différentielles stochastiques rétrogrades  Équations intégrales  Équations intégro-dfférentielles aux dérivées partielles  

Francesco Russo dirige actuellement la thèse suivante :

Analyse stochastique de phénomenes irréguliers non-markoviens

par Alan Teixeira NicÁCio De Messias sous la direction de Francesco Russo et de Alberto Ohashi . - Paris Saclay

Mathématiques appliquées
En préparation depuis le 30-09-2018
Thèse en préparation


Francesco Russo a dirigé les 11 thèses suivantes :


Francesco Russo a été rapporteur des 3 thèses suivantes :


Francesco Russo a été membre de jury des 3 thèses suivantes :