Comportement limite sous incertitude knightienne

Limit behaviour under Knightian uncertainty

• Auteur / Autrice : Ilyes Belkacem benouennane
• Direction : Laurence Carassus
• Type : Projet de thèse
• Discipline(s) : Mathématiques appliquées
• Date : Inscription en doctorat le 01/12/2025
• Etablissement(s) : université Paris-Saclay
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de mathématiques Hadamard
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : FDM - Fédération de Mathématiques - FR CNRS 3487
• Partenaire(s) de recherche : Equipe de recherche : Analyse mathématique et analyse stochastique
• Partenaire(s) de recherche : Référent : CentraleSupélec

Mots clés

Mots clés libres

Probabilités

Convergence

Sélection mesurable

Finance et économie mathématique

Fonction d'utilité

Incertitude de modèle knightienne

Probability

Convergence

Measurable selection

Mathematical Finance and Economics

Utility fonction

Knightian model uncertainty

Résumé

L'objectif de cette thèse est d'étudier théoriquement les comportements limites d'une famille d'agents économiques par rapport à des perturbations de leur évaluation du risque, celle-ci étant modélisée par des fonctions d'utilité concaves. On se placera dans un modèle à temps discret avec incertitude knightienne.

The objective of this thesis is to study theoretically the limit behaviour of a family of economic agents with respect to pertubations of their risk evaluation, which is modelled by concave utility functions. We will use a discret-time model with Knightian uncertainty.