Marche aléatoire sur les groupes hyperbolique, avec réflexion ou arrêt.
Auteur / Autrice : | Guillaume Chevalier |
Direction : | Vincent Koziarz, Jean-François Quint |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Mathématiques Pures |
Date : | Inscription en doctorat le 06/09/2022 |
Etablissement(s) : | Bordeaux |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de mathématiques et informatique |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : IMB - Institut de Mathématiques de Bordeaux |
Equipe de recherche : Géométrie |
Mots clés
Mots clés libres
Résumé
Étant donné un groupe Γ et une mesure de probabilité μ sur Γ, on considère la marche aléatoire associée, i.e la chaîne de Markov de noyau de transition P (x, y) = μ(xy^−1), x, y ∈ Γ. Pour des groupes hyperboliques Γ avec loi µ symétrique (i.e μ(g) = μ(g−1) pour g dans Γ) Gouëzel et Lalley on démontré que l'estimation, dû à Kesten, de retour au point de départ: P(x_n = e) ∼ C n^{-3/2} ρ^n. avec ρ et C des constantes explicites, est valide. L'objectif de cette thèse sera d'essayer d'établir de nouvelles estimations de probabilités de retour dans des espaces à courbure négative, sans hypothèse de symétrie en commençant par étudier des marches aléatoires dans des sous-semi-groupes de groupes hyperboliques avec des conditions de réflexion ou d'annulation au bord.