Thèse en cours

Market making optimal : enchères, formation du prix et nouveaux outils de régulation
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Auteur / Autrice : Emmanouil Sfendourakis
Direction : Mathieu RosenbaumSergio Pulido
Type : Projet de thèse
Discipline(s) : Mathématiques appliquées
Date : Inscription en doctorat le 01/01/2022
Etablissement(s) : Institut polytechnique de Paris
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de mathématiques Hadamard
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre de mathématiques (Palaiseau, Essonne ; ....-2004)
Equipe de recherche : Mathématiques financières (X)

Résumé

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Trois parties distinctes, toutes liées à la microstructure des marchés, composeront cette thèse. Tout d'abord, nous étudierons les stratégies optimales de tenue de marché dans le cadre de mécanismes d'enchères. Ensuite, nous nous intéresserons à la prise en compte de manière endogène du phénomène d'impact de marché. Enfin, nous utiliserons une approche principal-agent afin de proposer des contrats aux participants de marché permettant au régulateur de contrôler la volatilité des prix.