Propagation de chocs dans une économie multisectorielle

Propagation of shocks within a multisectoral economy

• Auteur / Autrice : Côme Poirier
• Direction : Anne Epaulard, Gauthier Vermandel
• Type : Projet de thèse
• Discipline(s) : Sciences Economiques Dauphine
• Date : Inscription en doctorat le 31/08/2021
• Etablissement(s) : Université Paris sciences et lettres
• Ecole(s) doctorale(s) : SDOSE Sciences de la Décision, des Organisations, de la Société et de l'Echange
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire d’Economie de Dauphine (Paris)
• Partenaire(s) de recherche : établissement opérateur d'inscription : Université Paris Dauphine-PSL (1968-....)

Mots clés

Mots clés libres

Macroéconomie

Secteurs

Chocs

Propagation

Modèles

Econométrie

Macroeconomics

Sectors

Shocks

Propagation

Models

Econometrics

Résumé

L'objectif de cette thèse est de mieux comprendre comment la structure multisectorielle de nos économies affecte leur stabilité à travers la propagation des chocs. En particulier, nous chercherons à modéliser la transmission des chocs sectoriels (idiosyncratiques) à travers les chaînes de valeur, qui peuvent amplifier ou amortir ces perturbations, et nous chercherons à comprendre l'importance de ces chocs dans l'économie agrégée. Pour aborder cette question, nous utiliserons des modèles d'équilibre général, qui sont encore largement utilisés en macroéconomie par les banques centrales et les institutions internationales. L'hétérogénéité sectorielle sera caractérisée par des différences dans la rigidité des prix, les structures de production (obtenues par les matrices d'entrées-sorties) ou encore les préférences de consommation des agents. Le fil conducteur de la thèse est donc la multisectorialité, qui est abordée sous trois angles différents, avec trois applications.

The objective of this thesis is to better understand how the multisectoralstructure of our economies affects their stability through the propagation ofshocks. In particular, we will seek to model the transmission of sectoral (id-iosyncratic) shocks through value chains, which can amplify or dampen thesedisturbances, and we will seek to understand the importance of these shocksin the aggregate economy. To address this issue, we will use general equilib-rium models, which are still widely used in macroeconomics by central banksand international institutions. Sectoral heterogeneity will be characterized bydifferences in price stickiness, production structures (obtained through input-output matrices) or even consumption preferences of agents. The main threadof the thesis is therefore multisectorality, which is approached through threedifferent angles, with three applications.