Sur les ruptures faibles dans les modèles hétéroscédastiques non-linéaires : Test et estimation des localisations des ruptures et applications

On weak breaks in nonlinear heteroskedastic time series models: Testing and estimating break locations with applications

• Auteur / Autrice : Fatma Aouissaoui
• Direction : Joseph Ngatchou-Wandji, Frej Chouchene
• Type : Projet de thèse
• Discipline(s) : Mathématiques
• Date : Inscription en doctorat le 20/04/2021
• Etablissement(s) : Université de Lorraine en cotutelle avec UNIVERSITE DE SOUSSE
• Ecole(s) doctorale(s) : IAEM - INFORMATIQUE - AUTOMATIQUE - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE - MATHEMATIQUES
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : IECL - Institut Elie Cartan de Lorraine
• Partenaire(s) de recherche : Equipe de recherche : PROBAS STATS

Mots clés

Mots clés libres

Modèles CHARN

Rupture faible

Test

Puissance de test

Principe d'invariance

Dépendance faible

CHARN models

Weak change

Test

Power of a test

Invariance principle

Weak dependance

Résumé

Le but de la thèse est la construction d'un test de détection des ruptures faibles dans les séries chronologiques non-linéaires, et l'estimation de leurs localisations.

The aim of the thesis is the construction of a test for detecting weak breaks in nonlinear time series, and the estimation of their locations.