La non-linéarité cyclique, prévision en temps réel, information de masse et son application à la gestion d'actifs

Cyclical non-linearity, nowcasting, big data and asset management applications

• Auteur / Autrice : Romain Aumond
• Direction : Anna Simoni
• Type : Projet de thèse
• Discipline(s) : Economie
• Date : Inscription en doctorat le 15/04/2021
• Etablissement(s) : Institut polytechnique de Paris
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de l'Institut polytechnique de Paris
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : CREST - Centre de recherche en économie et statistique
• Partenaire(s) de recherche : Equipe de recherche : Laboratoire d'Économie

Mots clés

Mots clés libres

Big Data

Gestion d'actifs

Nowcasting

Résumé

Analyse de la relation entre cycles économiques, financiers et de politique dans un cadre markov-switching state-space model. Etablissement d'une mesure en temps réel d'une position sur ces trois cycles afin d'en extraire des signaux en vue d'une allocation d'actifs stratégigue.

Business, financial and monetary policy cycles interactions analysis in a markov-switching state-space model framework. The aim is to build a real-time measure along those three dimensions in order to produce high-frequency signals feeding an asset management strategy.