Thèse soutenue

Poursuite multi-cibles et nouvelles approches variationnelles pour les données séquentielles en grande dimension : application au comptage d'objets dans les vidéos

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Auteur / Autrice : Mathis Chagneux
Direction : Sylvain Le Corff
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Mathématiques appliquées
Date : Soutenance le 21/11/2023
Etablissement(s) : Institut polytechnique de Paris
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de mathématiques Hadamard (Orsay, Essonne ; 2015-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire Traitement et communication de l'information (Paris ; 2003-....) - Laboratoire de Traitement et Communication de l'Information
: Télécom Paris (Palaiseau, Essonne ; 1878-....)
Jury : Président / Présidente : Wojciech Pieczynski
Examinateurs / Examinatrices : Wojciech Pieczynski, Nathalie Peyrard, Adeline Leclercq-Samson, François Portier, Anna Korba
Rapporteurs / Rapporteuses : Nathalie Peyrard, Adeline Leclercq-Samson

Résumé

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Dans cette thèse, nous nous intéressons à de nouvelles approaches pour les problèmes de prédiction associés à des données séquentielles en grande dimension, en s'intéressant particulièrement aux données faiblement annotées et à l'économie de ressources computationelles. Dans le cadre d'un problème spécifique de comptage de macrodéchets à partir de vidéos, nous développons d'abord une solution robuste basée sur une approches de poursuite multi-cibles, qui combine l'apprentissage profond et l'estimation bayésienne récursive classique. Etant donné les récentes formulations de problèmes similaires sous forme d'estimateurs statistiques dans des modèles à données latentes de grande dimension, nous nous concentrons sur les extensions récentes des méthodes d'inférence variationelles au cadre séquentiel. Dans ce cadre, nous étudions les aspects théoriques et computationels de la factorization dite "backward", qui est une paramétrisation prometteuse pour les approximations variationnelles des distributions de lissage dans les modèles à espaces d'états. En particular, sous ces approximations "backward", nous obtenons une borne théorique pour l'erreur d'approximation d'espérances de fonctionnelles additives, et nous développons un algorithme efficace pour l'inférence d'état recursive et l'apprentissage en ligne des paramètres variationels. Ces contributions renforcent la pertinence des approches variationelles en tant qu'alternatives au méthodes Monte Carlo pour les données séquentielles, et ouvrent la voie à leur adoption en tant qu'estimateurs génériques pour la prévision non supervisée dans les données temporelles en grande dimension, comme pour le comptage dans les vidéos.