Évaluation d'actifs - Hypothèse d'efficience des marchés financiers

Asset Pricing - Capital Market Efficiency Hypothesis

• Auteur / Autrice : Marius Savatier
• Direction : Fabrice Riva
• Type : Projet de thèse
• Discipline(s) : Finance
• Date : Inscription en doctorat le 31/08/2020
• Etablissement(s) : Université Paris sciences et lettres
• Ecole(s) doctorale(s) : SDOSE Sciences de la Décision, des Organisations, de la Société et de l'Echange
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Dauphine Recherches en Management
• Partenaire(s) de recherche : établissement opérateur d'inscription : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - PSL

Mots clés

Mots clés libres

Apprentissage statistique

Negative Stub Value

Hypothèse d'efficience des marchés financiers

Loi du prix unique

Arbitrage

Machine Learning

Negative stub value

Capital Market Efficiency Hypothesis

Law of one price

Arbitrage

Résumé

Cette thèse porte sur l'évaluation d'actifs : (1) recherche systématique de type big data sur une anomalie de marché appelé « negative stub value ». (2) Développement d'une mesure d'efficience des marchés fondée sur les rentabilités.

This thesis focuses on asset pricing: (1) systematic big data research on a market anomaly called 'negative stub value'. (2) Development of a measure of market efficiency based on returns.