Thèse en cours

Le risque systémique affecte-t-il les préférences sociales?
FR  |  
EN
Auteur / Autrice : Yujiang Sun
Direction : Marc WillingerPatrick Sentis
Type : Projet de thèse
Discipline(s) : Sciences économiques
Date : Inscription en doctorat le 01/10/2019
Etablissement(s) : Université de Montpellier (2022-....)
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Economie Gestion de Montpellier
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : CEE-M - CENTRE D'ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT

Résumé

FR  |  
EN

Le "background risk" est omniprésent dans les contextes économiques. Ces risques sont exogènes, non assurables, inévitables, et affectent le comportement et les préférences de l'individu. Les preuves empiriques d'une aversion accrue pour le risque montrent que la génération qui a été exposée à de faibles rendements boursiers est moins disposée à prendre des risques financiers et investit moins dans les actions. Des résultats similaires concernant l'exposition au risque de fond sont fournis par la littérature empirique et expérimentale. La littérature théorique soutient ces résultats sur les préférences en matière de risque en montrant que l'ajout d'un risque de fond moyen nul au risque de premier plan d'un agent augmente son aversion au risque (Arrow-Pratt) dans des conditions assez générales. Étonnamment, par rapport à la préférence pour le risque, les préférences sociales en fonction du risque de fond n'ont pas reçu suffisamment d'attention jusqu'à l'émergence de la Covid-19 (voir Lohmann et al. 2020 ; Shachat, Walker et Wei 2020). Alors, comment le risque de fond affecte-t-il le comportement pro-social de l'individu ? Sur la base de plusieurs modèles de préférence sociale sélectionnés (tels que l'aversion pour l'inégalité, la coopération, la confiance et la fiabilité), nous étudions cette question sous des aspects théoriques et expérimentaux.