Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit.
Financial modeling with Volterra Lévy processes and applications to options pricing, interest rates and credit risk modeling

Le moteur de recherche
des thèses françaises

Désactiver l'aide à la saisie

FR

La soutenance a eu lieu le 28/02/2014. Le document qui a justifié du diplôme est en cours de traitement par l'établissement de soutenance.

Auteur / Autrice :	Sami El rahouli
Direction :	Marco Dozzi, Anton Thalmaier
Type :	Projet de thèse
Discipline(s) :	Mathematiques
Date :	Inscription en doctorat le 14/06/2010 Soutenance le 28/02/2014
Etablissement(s) :	Université de Lorraine en cotutelle avec Université du Luxembourg
Ecole(s) doctorale(s) :	Informatique, Automatique, Electronique-Electrotechnique, Mathématiques
Partenaire(s) de recherche :	Equipe de recherche : Institut Elie cartan de Lorraine
Jury :	Président / Présidente : Giovanni Peccati
	Examinateurs / Examinatrices : Ivan Nourdin
	Rapporteur / Rapporteuse : Francesco Russo, Yuliya Mishura

FR