Peter Karl Friz
IdRefMots clés
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Hypoellipticité
Diffusion
Regularité
Densité
Échelle
Volatilité
Mesures gaussiennes
Malliavin, Calcul de
Systèmes stochastiques
Volatilité (finances)
Calcul fonctionnel
Représentation des martingales
Couverture de produits dérivés
Analyse stochastique
Équation différentielle stochastique dépendant de la trajectoire
Dérivée verticale faible
Martingales (mathématiques)
Équations différentielles stochastiques