Christian Francq
IdRefMots clés
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ARCH, Modèles
Séries chronologiques
Maximum de quasi-vraisemblance (statistique)
Estimateur efficace
Évaluation du risque
Modèles conditionnellement hétéroscédastiques
Analyse multivariée
Modèles mathématiques
Statistique mathématique
Mesure de risque
Estimation, Théorie de l'
Analyse de covariance
Hétéroscédasticité
Modèles à facteurs dynamiques
Modèles GAS
Quasi maximum de vraisemblance
Finances -- Modèles mathématiques
Modèles d'apprentissage automatique
Modèles GARCH
Quasi maximum de vraisemblance généralisé