Claude Martini
IdRefMots clés
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Volatilité implicite
Malliavin, Calcul de
Gestion des risques
Dynamique des options
Chambres de compensation
Absence d'arbitrage
Options (finances)
Analyse des mesures conjointes (marketing)
Equations différentielles Stochastiques
Mathématiques financières
Estimation de densités
Calcul de Malliavin
Volatilité stochastique
Équations différentielles stochastiques
Volatilité (finances)
Monte-Carlo, Méthode de
Commande stochastique
Équations aux dérivées partielles -- Solutions numériques