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Dates de soutenance :


Etablissements :

Valider et fermer
  • Palaiseau, Ecole polytechnique (1)
  • Paris Est (1)
  • Université Grenoble Alpes (1)
  • Université Paris-Saclay (ComUE) (1)
  • Université de Lorraine (1)

Etablissements :

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Disciplines :

Valider et fermer
  • Mathématiques appliquées (3)
  • Mathématiques (2)

Disciplines :

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Ecoles Doctorales :

Valider et fermer
  • École doctorale IAEM Lorraine - Informatique, Automatique, Électronique - Électrotechnique, Mathématiques de Lorraine (1)
  • École doctorale Mathématiques, Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne ; 2015-....) (1)
  • École doctorale de mathématiques Hadamard (Orsay, Essonne ; 2015-....) (1)
  • École doctorale mathématiques, sciences et technologies de l'information, informatique (Grenoble) (1)

Ecoles Doctorales :

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Langues :

Valider et fermer
  • anglais (4)
  • français (1)

Langues :

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Directeurs de thèse :

Valider et fermer
  • Akian Marianne (1)
  • De Lara Michel (1)
  • Deaconu Madalina (1)
  • El Karoui Nicole (1)
  • Gaubert Stéphane (1)
  • Lejay Antoine (1)
  • Malick Jérôme (1)
  • Pesquet Jean-Christophe (1)

Directeurs de thèse :

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Domaines :

Valider et fermer
  • Mathématiques (5)
  • Economie (1)

Domaines :

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Analysis of Backward SDEs with Jumps and Risk Management Issues

par Mohamed Nabil Kazi-Tani sous la direction de Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2012
thèse soutenue
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Stochastic optimization problems : decomposition and coordination under risk

par Henri Gérard sous la direction de Michel De Lara et de Jean-Christophe Pesquet. - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 26-10-2018
thèse soutenue

...’apprentissageautomatique. En utilisant des mesures de risque convexes, nous fournissons uncadre unifie´ et proposons un...

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Optimisation convexe pour l'apprentissage robuste au risque

par Yassine Laguel sous la direction de Jérôme Malick - Université Grenoble Alpes

Mathématiques appliquées

Soutenue le 30-11-2021
thèse soutenue
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Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation

par Khaled Salhi sous la direction de Madalina Deaconu et de Antoine Lejay. - Université de Lorraine

Mathématiques

Soutenue le 05-12-2016
thèse soutenue

...ont étéétendus pour certaines mesures de risque convexes [139]. Plus récemment, Smir-nov et Melnikov...

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Nonlinear Perron-Frobenius theory and mean-payoff zero-sum stochastic games

par Antoine Hochart sous la direction de Stéphane Gaubert et de Marianne Akian. - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 14-11-2016
thèse soutenue

...représentation). En dimensioninfinie, cela a été appliqué au cas des mesures de risque convexes [FS02] par...

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