Grossissements de filtrations et problemes connexes

by Shiqi Song

Doctoral thesis in Mathématiques

Under the supervision of Marc Yor.

defended on 1987

in Paris 6 .

Alternative Title

Enlargement of filtrations and connected problems

Abstract not available

keywords

Abstract

Dans ce travail, on etablit des methodes qui servent a resoudre les problemes de grossissements de filtrations; et on en detudie differents aspects tels que la fiabilite ou optimalite. Ces methodes sont basees principalement sur le theoreme de girsanov. En preliminaire a notre travail, on etudie egalement le processus de prediction de f. Knight et le probleme de changement de probabilites. En dernier lieu, on applique ces methodes a des differentes questions comme le retournement d'une diffusion ou bien les inegalites des martingales arretees a un temps quelconque