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Hansjoerg Albrecher

was thesis committee president for 1 thesis
was thesis examiner for 4 theses

Allocation optimale Assurance -- Règlement des sinistres Assurance Assurance contre les séismes Assurance-vie -- Mathématiques Besoin de solvabilité Besoins en fonds propres Classification Compagnies d'assurances Comportement de rachat Contagion Convergence en loi Distribution à queue épaisse Diversification Diversification Défaillance Dépendance extrême Dépendance spatio-temporelle Extrêmes spatiaux Facteur commun Finances -- Modèles mathématiques GLM Gestion Gestion des riques Gestion du risque Générateur de précipitations Indice tempête Markov, Processus de Mathématiques financières Maximum de pseudo-vraisemblance Maximum de vraisemblance simulée non paramétrique Mesures de risque Modèle spatio-temporel Modèles linéaires généralisés Modèles mathématiques Mouvement Brownien géométrique Mélange ORSA Perpetual integral functional of Brownian motion Probabilités Processus max-stables Processus multivarié Processus ponctuel de Poisson Provisionnement stochastique individuel Provisions pour créances douteuses Précipitations Période de retour Quantile Rachat Risque Risque de défaut Risques climatiques Réserves Solvabilité 2 Sélection de modèle Temps de défaut Théorie de la ruine Théorie des valeurs extrêmes Valeurs extrêmes, Théorie des Volatilité

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Allocation optimale Assurance -- Règlement des sinistres Assurance Assurance contre les séismes Assurance-vie -- Mathématiques Besoin de solvabilité Besoins en fonds propres Classification Compagnies d'assurances Comportement de rachat Contagion Convergence en loi Distribution à queue épaisse Diversification Diversification Défaillance Dépendance extrême Dépendance spatio-temporelle Extrêmes spatiaux Facteur commun Finances -- Modèles mathématiques GLM Gestion Gestion des riques Gestion du risque Générateur de précipitations Indice tempête Markov, Processus de Mathématiques financières Maximum de pseudo-vraisemblance Maximum de vraisemblance simulée non paramétrique Mesures de risque Modèle spatio-temporel Modèles linéaires généralisés Modèles mathématiques Mouvement Brownien géométrique

Hansjoerg Albrecher was president of the thesis committee for the following thesis

Mélanges de GLMs et nombre de composantes : application au risque de rachat en Assurance Vie

by Xavier Milhaud supervised by Stéphane Loisel and Véronique Maume-Deschamps . - Lyon 1

Mathématiques appliquées

defended on 06-07-2012

Thèse soutenue

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Hansjoerg Albrecher was examiner the 4 following theses

Contributions à l'évaluation des risques en assurance tempête et automobile

by Alexandre Mornet supervised by Stéphane Loisel and Jean-Claude Augros . - Lyon 1

Actuariat

defended on 30-09-2015

Thèse soutenue

Access online

Provisionnement en assurance non-vie pour des contrats à maturité longue et à prime unique : application à la réforme Solvabilité 2

by Geoffrey Nichil supervised by Pierre Vallois , Martial de Calbiac and Samuel Herrmann . - Université de Lorraine

Mathématiques

defended on 19-12-2014

Thèse soutenue

Access online

Outils et modèles pour l'étude de quelques risques spatiaux et en réseaux : application aux extrêmes climatiques et à la contagion en finance

by Erwan Koch supervised by Christian Yann Robert and Pierre Ribereau . - Lyon 1

Mathématiques appliquées

defended on 02-07-2014

Thèse soutenue

Access online

Dépendance et événements extrêmes en théorie de la ruine : étude univariée et multivariée, problèmes d'allocation optimale

by Romain Biard supervised by Jean-Claude Augros and Stéphane Loisel . - Lyon 1

Mathématiques appliquées

defended on 07-10-2010

Thèse soutenue

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