Nizar Touzi wrote the following thesis:

Modèles à volatilité stochastique : arbitrage, équilibre et inférence statistique

by Nizar Touzi supervised by Eric Renault - Paris 9

Mathématiques

defended on 1993

Nizar Touzi currently supervises the 3 following theses

Sur quelques problèmes de transport optimal et de contrôle stochastique de population en interaction

by Nathan Sauldubois supervised by Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Ongoing since 01-09-2022

Contrôle optimal avec des interactions champ moyen et réseaux de neurones profonds

by Songbo Wang supervised by Nizar Touzi and Zhenjie Ren . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Ongoing since 01-10-2021

Méthodes de contrôle optimal pour le risque systémique

by Leila Bassou supervised by Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Ongoing since 01-12-2020

Nizar Touzi supervised the 19 following theses

Arrêt optimal champ-moyen et approximations d'équations aux dérivées partielles sur l'espace de Wasserstein

by Mehdi Talbi supervised by Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

defended on 30-09-2022

Quadratic second-order backward stochastic differential equation and numeric analysis for Sannikov's optimal contracting problem

by Bowen Sheng supervised by Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

defended on 01-08-2022

Application de la théorie des contrats à la régulation des marchés d'energie, et étude des lois jointes d'une martingale et son maximum courant

by Heythem Farhat supervised by Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

defended on 04-02-2021

Jeux différentiels stochastiques non-Markoviens etdynamiques de Langevin à champ-moyen

by Kaitong Hu supervised by Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

defended on 18-06-2020

Transport optimal de martingale multidimensionnel.

by Hadrien De march supervised by Nizar Touzi - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

defended on 29-06-2018

Continuous-time Martingale Optimal Transport and Optimal Skorokhod Embedding

by Gaoyue Guo supervised by Nizar Touzi - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées - Polytechnique

defended on 27-10-2016

Equation aux dérivés partielles dépendantes des trajectoires : théories et applications

by Zhenjie Ren supervised by Nizar Touzi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2015

Transport Optimal Martingale et Problèmes de Maximisation d'Utilité

by Guillaume Royer supervised by Nizar Touzi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2014

Quelques contributions au contrôle et aux équations rétrogrades en finance

by Emilie Fabre supervised by Nizar Touzi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2012

Stochastic control methods for optimal transportation and probabilistic numerical schemes for PDEs

by Xiaolu Tan supervised by Nizar Touzi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2011

A journey through second order BSDEs and other contemporary issues in mathematical finance

by Dylan Possamaï supervised by Nizar Touzi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2011

Méthodes de Contrôle Stochastique pour la Gestion Optimale de Portefeuille

by Gilles-Edouard Espinosa supervised by Nizar Touzi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2010

Problèmes de valorisation et organisation dans les marchés d’énergie

by Arnaud Porchet supervised by Nizar Touzi - Paris 9

Sciences. Mathématiques appliquées

defended on 2008

Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique

by Romuald Elie supervised by Nizar Touzi - Paris 9

Mathématiques appliquées

defended on 2006

Quelques contributions à la finance et à la gestion mathématiques

by Fabian Astic supervised by Nizar Touzi - Paris 9

Sciences. Mathématiques appliquées

defended on 2006

Quelques contributions aux problèmes d'évaluation des options et choix optimal de portefeuille

by Amina Bouzguenda Zeghal supervised by Nizar Touzi - Paris 9

Sciences. Mathématiques appliquées

defended on 2005

Quelques contributions au contrôle des risques en finance mathématique

by Imen Ben Tahar supervised by Nizar Touzi - Paris 9

Sciences. Mathématiques appliquées

defended on 2005

Méthodes numériques probabilistes pour la résolution de certains problèmes non-linéaires multidimensionnels en finance

by Moez Mrad supervised by Nizar Touzi and Claude Martini . - Paris 1

Mathématiques

defended on 2004

Contrôle stochastique appliqué à la finance

by Bruno Bouchard-Denize supervised by Nizar Touzi - Paris 9

Mathématiques appliquées

defended on 2000

Nizar Touzi was president of the thesis committee the 9 following theses

Contributions to the linear programming approach for mean field games and its applications to electricity markets

by Marcos Leutscher de las Nieves supervised by Peter Tankov and Roxana Dumitrescu . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

defended on 08-12-2022

Some results on the McKean–Vlasov optimal control and mean field games : Limit theorems, dynamic programming principle and numerical approximations

by Fabrice Djete supervised by Dylan Possamaï and Xiaolu Tan . - Université Paris sciences et lettres

Sciences

defended on 16-12-2020

Contrat optimal pour les partenariats public-privé avec aléa moral : une approche de contrôle stochastique

by Ishak Hajjej supervised by Caroline Hillairet and Mohamed Mnif . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

defended on 24-09-2020

Stochastic Invariance and Stochastic Volterra Equations

by Eduardo Abi Jaber supervised by Bruno Bouchard-Denize and Jean-David Fermanian . - Paris Sciences et Lettres (ComUE)

Mathématiques

defended on 18-10-2018

Algorithms for the resolution of stochastic control problems in high dimension by using probabilistic and max-plus methods

by Eric Fodjo supervised by Marianne Akian - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

defended on 13-07-2018

Une étude de la régularité de solutions d'EDS Rétrogrades et de leurs utilisations en finance

by Thibaut Mastrolia supervised by Anthony Réveillac - Paris 9

Sciences

defended on 14-12-2015

Problème de contrôle stochastique sous contraintes de risque de liquidité

by M'hamed Gaïgi supervised by Stéphane Crépey , Mohamed Mnif and Vathana Ly Vath . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

defended on 06-03-2015

Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance

by Abdelkoddousse Ahdida supervised by Bernard Lapeyre - Paris Est

Mathématiques

defended on 01-12-2011

Non-parametric model calibration in finance

by Rémi Tachet des combes supervised by Frédéric Abergel - Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris

Mathématiques appliquées aux systèmes

defended on 06-10-2011

Nizar Touzi was examiner the 5 following theses

Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale

by William Margheriti supervised by Benjamin Jourdain - Paris Est

Mathématiques

defended on 17-12-2020

Couverture d'options dans un marché avec impact et schémas numériques pour les EDSR basés sur des systèmes de particules

by Yiyi Zou supervised by Bruno Bouchard-Denize - Paris Sciences et Lettres (ComUE)

Sciences

defended on 09-10-2017

Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation

by Khaled Salhi supervised by Madalina Deaconu and Antoine Lejay . - Université de Lorraine

Mathématiques

defended on 05-12-2016

Dynamique des populations : contrôle stochastique et modélisation hybride du cancer

by Julien Claisse supervised by Denis Talay and Nicolas Champagnat . - Nice

Mathématiques

defended on 04-07-2014

Valorisation et gestion d'options : modèles à volatilité stochastique

by Adam Kurpiel supervised by Vélayoudom Marimoutou - Bordeaux 4

Sciences économiques

defended on 2000

Nizar Touzi was thesis committee member the 9 following theses

Utility Maximization Problem with Uncertainty and Stochastic Algorithms for Systemic Risk Measures

by Achraf Tamtalini supervised by Anis Matoussi and Sarah Kaakai . - Le Mans

Mathématiques

defended on 02-12-2022

Mean field games : numerical methods and case of risk-averse agents

by Pierre Lavigne supervised by Frédéric Bonnans and Laurent Pfeiffer . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

defended on 03-12-2021

Quantitative finance at the microstructure scale : algorithmic trading and regulation

by Bastien Baldacci supervised by Mathieu Rosenbaum and Dylan Possamaï . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

defended on 14-05-2021

Contrôle optimal de flexibilités énergétiques en contexte incertain

by Maxime Grangereau supervised by Emmanuel Gobet and Stéphane Gaubert . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

defended on 23-03-2021

Some aspects of the central role of financial market microstructure : Volatility dynamics, optimal trading and market design

by Paul Jusselin supervised by Mathieu Rosenbaum - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

defended on 03-07-2020

Valorisation optimale asymptotique avec risque asymétrique et applications en finance

by Isaque Santa brigida pimentel supervised by Emmanuel Gobet - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

defended on 16-10-2018

Quantitative Finance under rough volatility

by Omar El Euch supervised by Mathieu Rosenbaum - Sorbonne université

Mathématiques financières

defended on 25-09-2018

Model Uncertainty in Finance and Second Order Backward Stochastic Differential Equations

by Chao Zhou supervised by Anis Matoussi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2012

Décomposition Max-Plus des surmartingales et ordre convexe : Application aux options américaines et à l'assurance de portefeuille

by Asma Meziou supervised by Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2006