Ajustements de prix au risque de contrepartie Ajustements de prix au risque de financement  Approximation stochastique  Approximations stochastiques  Arbitrage  Arbitrage  Assurance de portefeuille  Banques  Capacités de Riesz  Chambres de compensation  Collateral avec  Commande, Théorie de la  Corrélation  Couverture  Couverture quadratique  Crédit  Cva  Filtration  Finances -- Modèles mathématiques  Gestion de portefeuille  Gestion du risque  Grossissement de filtration  Information partielle  Lévy, Processus de  Mathématiques financières  Maximisation d'utilité  Modèles mathématiques  Processus stochastiques  Risque  Risque de contrepartie  Risque de crédit  Risque de marché  Temps de défaut  Volatilité  Équations différentielles  Équations différentielles stochastiques  

Monique Jeanblanc supervised the 13 following theses

Filtration enlargement with applications to finance

by Ricardo Romo Romero supervised by Monique Jeanblanc , Thomas Lim and Etienne Chevalier . - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

defended on 04-07-2016

Temps aléatoires, grossissement de filtration et arbitrages

by Anna Natalia Aksamit supervised by Monique Jeanblanc and Shiqi Song . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

defended on 10-06-2014

Contributions to credit risk and interest rate modeling

by Hai Nam Nguyen supervised by Stéphane Crépey and Monique Jeanblanc . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

defended on 06-01-2014

Density models and applications to counterparty credit risk

by Dong Li Wu supervised by Stéphane Crépey and Monique Jeanblanc . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

defended on 02-12-2013

Le risque de crédit et les produits dérivés de crédit : modélisation mathématique et numérique

by Behnaz Zargari supervised by Monique Jeanblanc , Stéphane Crépey and Bijan Z. Zangeneh . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

defended on 18-03-2011

Credit risk models under partial information

by Giorgia Callegaro supervised by Monique Jeanblanc and Wolfgang J. Runggaldier . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

defended on 20-10-2010

Optimisation des portefeuilles d'actifs soumis au risque de défaut

by Armand Brice Ngoupeyou supervised by Monique Jeanblanc and Anis Matoussi . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

defended on 07-07-2010

Portfolio optimization in financial markets with partial information

by Sébastien Roland supervised by Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

defended on 07-01-2008

Modélisation du risque de crédit en banque de détail avec application au calcul et à l'allocation de capital réglementaire et économique

by Antoine Chouillou supervised by Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Gestion financière

defended on 2005

Processus à sauts et risque de défaut

by Christophette Blanchet-Scalliet supervised by Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

defended on 2001

Méthodes de Monte-Carlo et suites à discrépance faible appliquées au calcul d'options en finance

by Frédéric Ksas supervised by Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

defended on 2000

Evaluation et couverture dans un marche dirige par des processus discontinus

by Nadine Bellamy supervised by Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Sciences et techniques

defended on 1999

Taux d'interet et taux de change valorisation d'options

by Mohammed Jadoui supervised by Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Sciences appliquées

defended on 1998

Monique Jeanblanc was president of the thesis committee the 4 following theses

Valorisation des ajustements Xva : de l’exposition espérée aux risques adverses de corrélation

by Marouan Iben Taarit supervised by Bernard Lapeyre - Paris Est

Mathématiques

defended on 08-01-2018

Quantification of the model risk in finance and related problems

by Ismail Laachir supervised by Jean-Marc Le Caillec and Francesco Russo . - Lorient

Mathématiques

defended on 02-07-2015

Processus de Lévy et options américaines

by Aych Bouselmi supervised by Damien Lamberton - Paris Est

Mathématiques

defended on 11-12-2013

Décomposition Max-Plus des surmartingales et ordre convexe : Application aux options américaines et à l'assurance de portefeuille

by Asma Meziou supervised by Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2006

Monique Jeanblanc was examiner the 2 following theses

Utility maximisation and utility indifference pricing for exponential semimartingale models

by Anastasia Ellanskaya supervised by Lioudmila Vostrikova - Angers

Mathématiques et leurs interactions

defended on 09-01-2015

Information on a default time : Brownian bridges on a stochastic intervals and enlargement of filtrations

by Matteo Bedini supervised by Rainer Buckdahn and Hans-Jürgen Engelbert . - Brest

Mathématiques

defended on 12-10-2012

Monique Jeanblanc was thesis committee member the 4 following theses

Some contributions to financial risk management

by Djibril Gueye supervised by Areski Cousin - Strasbourg

Mathématiques

defended on 09-07-2021

Application du contrôle stochastique en théorie de la décision avec croyances multiples et non dominées en temps

by Romain Blanchard supervised by Laurence Carassus - Reims

Mathématiques appliquées et applications mathématiques

defended on 25-09-2017

XVA analysis, risk measures and applications to centrally cleared trading

by Yannick Armenti supervised by Stéphane Crépey - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

defended on 08-09-2017

Etude des modèles non dominés en mathématiques financières

by Magali Kervarec supervised by Laurent Denis - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

defended on 09-12-2008