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Shiqi Song

is the author of a thesis
supervised 2 theses
was thesis committee member for 1 thesis

Arbitrage Estimation de paramètres Filtration Finances Heun, Équation de Marché financier Markov, Processus de Microstructure des marchés financiers Modèles mathématiques Option Américaine Options Ordres de bourse Processus de Volterra Risque financier Temps aléatoires Volatilité rugueuse Volterra, Équations de -- Solutions numériques

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Arbitrage Estimation de paramètres Filtration Finances Heun, Équation de Marché financier Markov, Processus de Microstructure des marchés financiers Modèles mathématiques Option Américaine Options Ordres de bourse Processus de Volterra Risque financier Temps aléatoires Volatilité rugueuse Volterra, Équations de -- Solutions numériques

Shiqi Song wrote the following thesis:

Grossissements de filtrations et problemes connexes

by Shiqi Song supervised by Marc Yor - Paris 6

Mathématiques

defended on 1987

Thèse soutenue

Shiqi Song supervised the 2 following theses

Modélisation de carnet d’ordres et gestion de risque de liquidité

by Florian Rasamoely supervised by Shiqi Song - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

defended on 27-08-2018

Thèse soutenue

Access online

Temps aléatoires, grossissement de filtration et arbitrages

by Anna Natalia Aksamit supervised by Monique Jeanblanc and Shiqi Song . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

defended on 10-06-2014

Thèse soutenue

Access online

Shiqi Song was thesis committee member for the following thesis

Processus de Volterra et applications en finance

by Elizabeth Zuniga supervised by Etienne Chevalier - université Paris-Saclay

Mathématiques appliquées

defended on 17-06-2021

Thèse soutenue

Access online