Absence de défaut stratégique  Ace  Agrégation sur l'espace de Skoroho  Allocation optimale  Analyse bayésienne  Analyse numérique  Analyse stochastique  Apprentissage automatique  Assurance vie  Assurance-vie -- Mathématiques  Assurance-vie  Compagnies d'assurances  Contrôle stochastique  Dynamique des populations  Démographie  Finance  Finances -- Modèles mathématiques  Finances  Gestion de portefeuille  Gestion du risque  Longévité  Marché financier  Marché incomplet  Mathématiques financières  Modèles mathématiques  Monte-Carlo, Méthode de  Optimisation mathématique  Probabilités  Processus saut  Processus stochastiques  Sélection adverse  Taux d'intérêt  Volatilité  Volatilité  Volatilité stochastique  Équations différentielles stochastiques  

Nicole El Karoui supervised the 21 following theses

Nouveaux paradigmes en dynamique de populations hétérogènes : modélisation trajectorielle, agrégation, et données empiriques

by Sarah Kaakai supervised by Nicole El Karoui - Paris 6

Mathématiques appliquées

defended on 13-12-2017

Le management du risque pour les compagnies d'assurance : une approche marchés financiers

by Saad Mouti supervised by Nicole El Karoui and Mathieu Rosenbaum . - Paris 6

Mathématiques appliquées

defended on 06-12-2017

Approches micro-macro des dynamiques de populations hétérogènes structurées par âge. Application aux processus auto-excitants et à la démographie

by Alexandre Boumezoued supervised by Nicole El Karoui and Stéphane Loisel . - Paris 6

Mathématiques Appliquées

defended on 13-04-2016

Analysis of Backward SDEs with Jumps and Risk Management Issues

by Mohamed Nabil Kazi-Tani supervised by Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2012

Volatility dynamics

by David Nicolay supervised by Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2011

Etude des taux d'intérêt long terme : analyse stochastique des processus ponctuels déterminantaux

by Isabelle Alice Camilier supervised by Nicole El Karoui and Laurent Decreusefond . - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2010

Risques de taux et de longévité : Modélisation dynamique et Applications aux produits dérivés et à l'assurance-vie=Interest rate and longevity risk: dynamic model and applications to derivative products and life insurance

by Harry Bensusan supervised by Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2010

Risque de crédit : modélisation et simulation numérique

by Ying Jiao supervised by Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2006

Décomposition Max-Plus des surmartingales et ordre convexe : Application aux options américaines et à l'assurance de portefeuille

by Asma Meziou supervised by Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2006

Modèles de diffusion à sauts affine et quadratique : application aux nouvelles options exotiques dans les marchés actions et hybrides

by Daniel Bloch supervised by Nicole El Karoui - Paris 6

Probabilités

defended on 2006

Approximation par projections et simulations de Monte-Carlo des équations différentielles stochastiques rétrogrades

by Jean-Philippe Lemor supervised by Nicole El Karoui , Emmanuel Gobet and Xavier Warin . - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2005

Structuration optimale de produits financiers en marché illiquide et trois excursions dans d'autres domaines des probabilités

by Pauline Barrieu supervised by Nicole El Karoui - Paris 6

Mathématiques appliquées

defended on 2002

Lois du taux de swap et calibrage de modèles en finance

by Odile Hounkpatin supervised by Nicole El Karoui - Paris 6

Probabilités appliquées

defended on 2002

Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades ; Contrôle Optimal Stochastique ; Gestions de Portefeuille

by Shaojuan Huang supervised by Nicole El Karoui - Paris 6

Mathématiques Financières

defended on 2001

Estimation par macrotiles et modèle de marché à sauts

by Yann Samuélidès supervised by Stéphane Mallat and Nicole El Karoui . - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2001

Methodes de controle stochastique et modele d'evaluation d'actifs financiers

by RICHARD ROUGE supervised by Nicole El Karoui - Paris 6

Probabilités

defended on 1999

Stratégies statiques en finance

by Mathias Tchamengo supervised by Nicole El Karoui and Christian Michelot . - Dijon

Sciences appliquées

defended on 1998

Equilibre avec asymétrie d'information

by Kyung-Ha Cho supervised by Nicole El Karoui - Paris 6

Probabilités

defended on 1997

Modélisation stochastique en finance : modèles de taux et évaluation d'actifs contingents

by Taoufik Chérif supervised by Nicole El Karoui - Paris 6

Probabilités appliquées

defended on 1996

Modelisation stochastique, analyse convexe et finance

by DIANE SAADA supervised by Nicole El Karoui - Paris 6

Probabilités appliquées

defended on 1994

Methodes de controle stochastique en finance

by Marie-Claire Quenez supervised by Nicole El Karoui - Paris 6

Probabilités

defended on 1993

Nicole El Karoui was president of the thesis committee the 15 following theses

Modèles mathématiques pour le microcrédit et la finance islamique

by Djaffar Lessy supervised by Marc Diener - Université Côte d'Azur

Mathématiques

defended on 14-12-2020

Some aspects of the central role of financial market microstructure : Volatility dynamics, optimal trading and market design

by Paul Jusselin supervised by Mathieu Rosenbaum - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

defended on 03-07-2020

High-frequency trading : statistical analysis, modelling and regulation

by Pamela Saliba supervised by Mathieu Rosenbaum - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

defended on 18-07-2019

Théorèmes limites pour estimateurs Multilevel avec et sans poids. Comparaisons et applications

by Daphné Giorgi supervised by Gilles Pagès - Paris 6

Mathématiques appliquées

defended on 02-06-2017

Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média

by Victor Reutenauer supervised by Denis Talay and Gilles Pagès . - Université Côte d'Azur (ComUE)

Mathématiques

defended on 22-03-2017

Conceptualisation et mise en oeuvre du processus Own Risk and Solvency Assessment pour l’assurance vie

by Julien Vedani supervised by Stéphane Loisel and Jean-Luc Prigent . - Lyon

Sciences de gestion

defended on 20-09-2016

Modélisation stochastique des marchés financiers et optimisation de portefeuille

by Maxime Bonelli supervised by Mireille Bossy - Université Côte d'Azur (ComUE)

Mathématiques

defended on 08-09-2016

Modélisation du smile de volatilité pour les produits dérivés de taux d'intérêt

by Ernesto Palidda supervised by Bernard Lapeyre - Paris Est

Mathématiques

defended on 29-05-2015

Méthodes stochastiques en dynamique moléculaire

by Nicolas Perrin supervised by Denis Talay and Nicolas Champagnat . - Nice

Mathématiques

defended on 20-03-2013

Optimisation des portefeuilles d'actifs soumis au risque de défaut

by Armand Brice Ngoupeyou supervised by Monique Jeanblanc and Anis Matoussi . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

defended on 07-07-2010

Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes

by Mohammed Miri supervised by Emmanuel Gobet and Éric Benhamou . - Grenoble INPG

Mathématiques appliquées

defended on 2009

Modélisation de séries financières à l'aide de processus invariants d'échelle : Application à la prédiction du risque

by Alexey Kozhemyak supervised by Emmanuel Bacry - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2006

Diffusions infini-dimensionnelles et champs de Gibbs sur l'espace des trajectoires continues

by David Dereudre supervised by Sylvie Rœlly - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques. Probabilités

defended on 2002

Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies à coefficients continus, solutions faibles d'EDPS et d'EDDSR

by Anis Matoussi supervised by Jean-Pierre Lepeltier and Vlad Bally . - Le Mans

Probabilités

defended on 1998

Analyse numérique des options américaines dans un modèle de diffusion avec des sauts

by Xiaolan Zhang supervised by Damien Lamberton - Marne-la-vallée, ENPC

Sciences appliquées

defended on 1994

Nicole El Karoui was examiner the 2 following theses

Dépendance et événements extrêmes en théorie de la ruine : étude univariée et multivariée, problèmes d'allocation optimale

by Romain Biard supervised by Jean-Claude Augros and Stéphane Loisel . - Lyon 1

Mathématiques appliquées

defended on 07-10-2010

Quelques remarques sur les processus à accroissements indépendants et stationnaires

by Olivier Chateau supervised by Jean Jacod - Paris 6

Mathématiques

defended on 1990

Nicole El Karoui was thesis committee member the 6 following theses

Model-based versus model-free reinforcement learning in quantitative asset management

by David Saltiel supervised by Sébastien Verel and Éric Benhamou . - Littoral

Sciences et Technologies de l'information et de la Communication. Informatique et applications

defended on 07-12-2022

Valorisation économique des engagements en assurance vie : analyse critique de l'approche standard et propositions d'améliorations

by Kamal Armel supervised by Frédéric Planchet - Lyon

Sciences actuarielles

defended on 23-06-2021

Modélisation et méthodes numériques pour la gestion actif/passif

by Adel Cherchali supervised by Aurélien Alfonsi - Paris Est

Mathématiques

defended on 18-01-2021

XVA analysis, risk measures and applications to centrally cleared trading

by Yannick Armenti supervised by Stéphane Crépey - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

defended on 08-09-2017

Incertitude de modèle en finance : mesures de risque et calibration de modèle

by Romain Deguest supervised by Rama Cont - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

defended on 2009

Sur les solutions fortes d'équations différentielles stochastiques à coefficients non lipschitziens en dimension finie

by Khaled Bahlali supervised by Michèle Mastrangelo - Paris 6

Mathématiques

defended on 1988