Christa Cuchiero
IdRefMots clés
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Processus stochastiques
Volatilité
Apprentissage automatique
Optimisation mathématique
Volatilité rugueuse
Contrôle stochastique
Mathématiques financières
Risque de contrepartie
Analyse XVA
Machine learning
Recherche quantitative
Crédit
Facteur d'actualisation stochastique
Densité risque neutre
Surface de volatilité
Aversion relative au risque
Ondelettes
Réseaux de neurones
Contrainte de convexité
Mixture de Gaussiennes