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des thèses françaises
Cyril Bénézet
IdRefMots clés
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EN
Modélisation financière
Processus stochastiques en grande dimension
Simulation d'évènements rares
Monte Carlo par chaîne de Markov
Modélisation prédictive
Chambres de compensation
Variables aléatoires
Dépendance (statistique)
Optimisation mathématique
Probabilité
Mesures de risque (finances)
Schémas de différences finies monotones
Grilles Sparses
Contrôle optimal stochastique
Switching optimal
Grossissement de filtration
Équations différentielles stochastiques rétrogrades obliquement réfléchies
Équations différentielles stochastiques rétrogrades
Équations aux dérivées partielles non linéaires
Solutions de viscosité