Céline Labart
IdRefMots clés
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Équations différentielles stochastiques rétrogrades
EDSs réfléchies en moyenne avec sauts
Système de particules
Propagation du chaos
EDSRs de type McKean-Vlasov
Décomposition en chaos de Wiener
Marche aléatoire
Équations différentielles stochastiques
Chaos (théorie des systèmes)
ESDRs
EDPs semi-Linéaires
Sparse grids
Algorithme SGD
Deep learning
Grande dimension
Schémas de Runge-Kutta
Représentation probabiliste
Modèle de volatilité stochastique
Méthode de Monte Carlo
Équations aux dérivées partielles