Sahar Albosaily
IdRefMots clés
FR |
EN
Marché financier de "spread"
Processes d'Ornstein-Uhlenbeck
Problème optimal d'investissement et de consommation
Contrôle stochastique
Programmation dynamique
Equation de Hamilton-Jacobi-Bellman
Application de Feynman-Kac
Schémas numériques
Mathématiques financières
Finances -- Modèles mathématiques
Investissements -- Mathématiques
Programmation stochastique
Hamilton-Jacobi, Équations de
Formule de Feynman-Kac