Frédéric Vrins
IdRefMots clés
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Modélisation
Gestion du risque de crédit
Régulation financière
Analyse de sensibilité
Actifs pondérés du risque
Évaluation du risque de modèle
Gestion des actifs et passifs bancaires
Crédit -- Gestion
Risque de crédit
Monotonie des matrices de transition
Stress-tests
Interdépendance et contagion
Champ de Markov
Modèle d’Ising
Crédit
Risque financier