Eugen Ursu
Mots clés
FR |
EN
Modèles SARMA faibles
Modèles non linéaires
Estimateur de moindre carrés quas-Généralisés
Tests de portmanteau de Ljung-Box
Normalité asymptotique
Approche d'auto-Normalisation
Test d'ajustement
Estimation du quasi-maximum de vraisemblance
Test de Box-Pierce
Corrélation résiduelle
Saisonnalité
Auto normalisation
Modèles PARMA faibles
Modèles SPARMA faibles
Moindres carrés pondérées
Moindre carrés généralisés
Moindre carrés généralisés quasi généralisés
Moindres carrés
Tests d'ajustement (statistique)