Tarification à l'adresse en assurance habitation individuelle

Address-based rates for individual home insurance

• Auteur / Autrice : Pierre Chatelain
• Direction : Stéphane Loisel, Xavier Milhaud
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Actuariat
• Date : Soutenance le 12/04/2023
• Etablissement(s) : Lyon 1
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sciences économiques et gestion (Lyon)
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière
• Jury : Président / Présidente : Denys Pommeret
• Jury : Examinateurs / Examinatrices : Katrien Antonio, Arthur Charpentier, Maria Mercèdes Claramunt Bielsa
• Jury : Rapporteurs / Rapporteuses : Katrien Antonio, Arthur Charpentier

Mots clés

Mots clés contrôlés

Sécheresse

Services basés sur la localisation

Actuariat

Tarifs

Assurance habitation

Mots clés libres

Actuariat

Qualité de donnée

Tarification

Assurance habitation

Sécheresse

Actuarial science

Data quality

Pricing

Household insurance

Drought

Résumé

Cette thèse étudie les problématiques d'assurance habitation individuelle (MRH) basée sur la géolocalisation, appelée tarification à l'adresse. Des solutions sont proposées pour la prise en compte de la qualité de données dans les modèles et une méthodologie adaptée à la tarification à l'adresse est développée pour les différents risques liés aux habitations. Cette thèse est composée d'une introduction générale et de sept chapitres. L'ensemble des chapitres résultent des travaux réalisés avec plusieurs assureurs lors de la mise en place de la tarification à l'adresse. Ces recherches ont permis le développement du produit nommé Smart Home Pricing SHoP. Le chapitre 1 détaille le principe de la tarification en assurance non-vie et sa déclinaison opérationnelle et mathématique. Le chapitre 2 présente les variables produits par un fournisseur de données, indispensables pour mettre en place la tarification à l'adresse. Succinctement, le chapitre 2 revient sur les processus de géolocalisation et ses limites ainsi que sur les types de données disponibles à l'aide de quelques exemples avec leurs atouts et leurs obstacles. À partir d'un portefeuille d'assureur sur la France métropolitaine, le chapitre 3 propose une méthodologie adaptée à la tarification à l'adresse et au processus d'obtention des données et de leur qualité. Sur les sinistres de hautes fréquences et de montants modérés, deux résultats intéressants se profilent. Tout d'abord, les données à l'adresse permettent d'améliorer significativement les modèles traditionnels. Pour des performances équivalentes, elles permettent de remplacer les questionnaires de souscriptions sauf l'âge de l'assuré et la formule d'assurance choisie. Les chapitres 4, 5 et 6 s'intéressent à la problématique de la crédibilité des données afin d'intégrer les indices de qualité disponibles et aussi afin d'évaluer l'impact des erreurs de géolocalisation. Une structure sur la qualité de donnée est développée pour intégrer des indices de qualités individualisés dans les modèles linéaires et les modèles linéaires généralisés. Sous certaines hypothèses, plusieurs remarques sont faites. L'évolution des coefficients s'explique en partie par l'évolution de la performance du géocodage. La perte en qualité des données réduit la performance des modèles sous certaines hypothèses. La structure de qualité définie une relation d'ordre. Finalement, la qualité des données impacte et complexifie l'anti-sélection dans un monde concurrentiel. Le chapitre 7 s'intéresse aux conséquences de l'ajout de nouvelles données sur la prise en compte du risque de subsidence en assurance habitation en France. Après un état de l'art des méthodologies pour modéliser les risques climatiques, un article questionne l'assurabilité des sécheresses et des évolutions récentes de la législation à partir de données marchés d'un assureur.

This thesis deals with the development of an individual home insurance product based on geolocation, called address-based pricing or Smart Home Pricing abbreviated SHoP. This thesis is composed of five chapters and a general introduction allowing to put in perspective the work in front of the existing product. All the chapters are the result of work with several insurers during the implementation of pricing using the address. The chapter 1 reviews the principle of pricing in non-life insurance and its operational and mathematical application. The chapter 2 presents the essential elements to set up the pricing by address provided by a data provider Nam.R In a broad and non-exhaustive way, the chapter 2 returns on the processes of geolocalisation and its limits as well as on the types of data available with their advantages and disadvantages using some examples. The chapter 3 proposes a methodology adapted to the data, to the process of obtaining the data and their quality based on a portfolio of insurers in metropolitan France. For high frequency and moderate amount claims, two interesting results are presented: the address data allow to improve greatly the traditional models and it is possible to obtain equivalent results using only the address data, the age of the person and the coverage chosen. Chapters 4, 5 and 6 follows directly from chapter 3 as it addresses the issue of data credibility for integrating the quality indices available in SHoP but also assesses the impact of geolocation errors. In developing a data quality framework for incorporating individualized quality indexes into linear models and generalized linear models, four complements hypothesize the following points. Lower data quality reduces model performance. The evolution of the coefficients can be explained as a function of the evolution of the geocoding performance. An order relationship can be established on the quality of the variables. Data quality impacts and complicates anti-selection in a competitive world. Finally, the chapter 7 looks at the consequences of the addition of new data on the consideration of drought/subsidence risk in household insurance in France. After a state of the art of the methodologies put in place to model climatic risks, an article based on market data from an insurer questions the insurability of droughts and recent changes in the legislation.