Thèse soutenue

Reptation et conditionnement de processus de Lévy

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Auteur / Autrice : Thomas Pellas
Direction : Loïc Chaumont
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Mathématiques et leurs Interactions
Date : Soutenance le 02/11/2023
Etablissement(s) : Angers
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Mathématiques et sciences et technologies de l'information et de la communication (Rennes)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire angevin de recherche en mathématiques (Angers) - Laboratoire Angevin de Recherche en Mathématiques / LAREMA
Jury : Président / Présidente : Kilian Raschel
Examinateurs / Examinatrices : Rodolphe Garbit, Hélène Guérin, Nathalie Krell, Victor Manuel Rivero Mercado
Rapporteur / Rapporteuse : Aleksandar Mijatović, Christophe Profeta

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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Dans une première partie, nous étudions la reptation de processus de Lévy à travers une courbe. Un processus de Lévy rampe à travers une courbe si, lors de son premier passage au-dessus de celle-ci, le processus atteint la courbe avec une probabilité non nulle. Étant donné une fonction continue et décroissante f telle que f(0) > 0, nous obtenons dans un premier temps une expression de la probabilité de reptation d’un subordinateur bivarié (Y, Z) issu de (0, 0) à travers le graphe de f en fonction de sa mesure de renouvellement et de son drift (dY , dZ). Nous appliquons ensuite ce résultat au processus d’échelle ascendant d’un processus de Lévy X et donnons une expression de la probabilité de reptation du processus X à travers le graphe de f en un temps en lequel celui-ci atteint son maximum passé. Dans ces deux cas, nous interprétons géométriquement la probabilité de reptation et dégageons ainsi une nouvelle notion, celle de reptation directionnelle. Nous obtenons ensuite des résultats relatifs à la reptation de processus de Lévy conditionnés à rester positif et de processus d’Ornstein-Uhlenbeck stables. En conclusion, nous formulons des conjectures concernant quelques questions qui, à notre connaissance, demeurent ouvertes. Dans une seconde partie, nous conditionnons un subordinateur bivarié (Y, Z), via une h-transformation de Doob, à être absorbé par le graphe de f, i.e. à atteindre continûment ce graphe et mourir. Nous construisons ensuite une mesure sous laquelle un processus de Lévy est conditionné à être absorbé par le graphe en un temps en lequel le processus atteint son maximum. Cette mesure est obtenue à l’aide d’un pont de premier passage du processus de Lévy initial. Enfin, dans le cas particulier d’un processus de stable, nous obtenons une construction trajectorielle du processus conditionné à être absorbé par un niveau fixe.