Thèse soutenue

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Auteur / Autrice : Sègbé Rosnel Sessinou
Direction : Sébastien Laurent
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences économiques
Date : Soutenance le 20/05/2022
Etablissement(s) : Aix-Marseille
Ecole(s) doctorale(s) : Ecole Doctorale Sciences Economiques et de Gestion d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence)
Partenaire(s) de recherche : Equipe de recherche : Aix-Marseille School of Economics
Jury : Président / Présidente : Emmanuel Flachaire
Examinateurs / Examinatrices : Christophe Hurlin
Rapporteurs / Rapporteuses : David Ardia, Elena Dumitrescu

Résumé

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L'estimation et l'inférence avec un modèle de régression linéaire de grande dimension lorsque les données présentent une dépendance temporelle est une préoccupation de la littérature statistique depuis des décennies et a fait l’objet de cette thèse. D’abord, nous montrons qu'une matrice de précision est tout ce dont on a besoin pour une estimation quasi-oracle des vecteurs dense ou sparse de coefficients de régression linéaire et une inférence uniformément valide. Nous autorisons l'utilisation d'une matrice de précision régularisée. Nous présentons ensuite un cadre général pour effectuer la même tâche avec tout estimateur modérément biaisé de coefficients de régression, tels que ceux basés sur des régressions pénalisées. Nos procédures de test contrôlent le taux de fausse découverte de manière asymptotique. Enfin, nous introduisons un cadre général pour la sélection valides de modèles de grande dimension avec un contrôle de l'erreur de type I et en déduisons la convergence en sélection de Autometrics, un nouveau résultat dans la littérature. Par ailleurs, cette thèse établit que les relations de Granger-causalité entre les rendements boursiers permettent d'estimer le réseau des entreprises correspondantes dont la modularité est une estimation de l'incertitude sur les marchés financiers. Les crises financières correspondent à un effondrement des liens financiers, et la modularité des firmes non-financières alerte un an avant l'explosion des bulles financières. Dans un autre registre, nous montrons que les investisseurs internationaux et nationaux peuvent bénéficier de l'ajout de micro ou petites capitalisations à leurs portefeuilles.