Enlacements du mouvement brownien plan et formule de Green
Auteur / Autrice : | Isao Sauzedde |
Direction : | Thierry Lévy |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Mathématiques |
Date : | Soutenance le 12/11/2021 |
Etablissement(s) : | Sorbonne université |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sciences mathématiques de Paris centre (Paris ; 2000-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire de probabilités, statistique et modélisation (Paris ; 2018-....) |
Jury : | Président / Présidente : Jean-François Le Gall |
Examinateurs / Examinatrices : Quentin Berger, Perla Sousi, Zhan Shi | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Nathanaël Berestycki, Christophe Garban |
Mots clés
Résumé
On s'intéresse dans cette thèse à l'enlacement du mouvement Brownien plan autour des points, dans la succession des travaux de Wendelin Werner en particulier. Dans le premier chapitre, on motive cette étude par celle du cas des courbes plus lisses que le mouvement Brownien. On y démontre notamment une formule de Green pour l'intégrale de Young, sans hypothèse de simplicité de la courbe. Dans le chapitre 2, on étudie l'aire de l'ensemble des points autour desquels l'enlacement du mouvement brownien est plus grand que N. On donne, au sens presque sûr et dans les espaces Lp, une estimation asymptotique au second ordre de cette aire lorsque N tend vers l'infini. Le chapitre 3 est dévoué à la preuve d'un résultat qui montre que les points de grands enlacements se répartissent de manière très équilibrée le long de la trajectoire. Dans le chapitre 4, on utilise les résultats des deux précédents chapitres pour énoncer une formule de Green pour le mouvement brownien. On étudie aussi l'enlacement moyen de points répartis aléatoirement dans le plan. On montre que cet enlacement moyen converge en distribution (presque surement pour la trajectoire), non pas vers une constante (qui serait alors l’aire de Lévy) mais vers une variable de Cauchy centrée en l’aire de Lévy. Dans les deux derniers chapitres, on applique les idées des précédents chapitres pour définir et étudier l’aire de Lévy du mouvement Brownien lorsque la mesure d’aire sous-jacente n’est plus la mesure de Lebesgue mais une mesure aléatoire particulièrement irrégulière. On traite le cas du chaos multiplicatif gaussien en particulier, mais la méthode s’applique dans un cadre plus général.