Thèse soutenue

Analyse de l’impact des prix du pétrole sur les sphères réelle et financière de la Russie
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Auteur / Autrice : Serghei Podorvaniuc
Direction : François Benhmad
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences économiques
Date : Soutenance le 01/10/2021
Etablissement(s) : Montpellier
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Economie Gestion de Montpellier (2015-.... ; Montpellier)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Montpellier Recherche en Economie / MRE
Jury : Président / Présidente : Jules Sadefo Kamdem
Examinateurs / Examinatrices : François Benhmad, Jules Sadefo Kamdem, Olivier Darné, Zied Ftiti
Rapporteurs / Rapporteuses : Olivier Darné, Zied Ftiti

Mots clés

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Résumé

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La Russie, l’un des grands pays exportateurs de pétrole, est très vulnérable aux fluctuations du prix du pétrole. Cette thèse a pour objectif d’explorer l’impact du prix du pétrole sur les performances de l’économie de la Russie décrites par plusieurs variables (production industrielle, taux de chômage, inflation, indice boursier RTS, et rouble). Afin d’atteindre cet objectif, nous ferons appel à méthodologies économétriques à la fois dans un cadre linéaire et non-linéaire. Nous commencerons ainsi par tester la présence de relation de cointégration linéaire, et/ou estimer des modèles VAR, et le cas échéant recourir à la cointégration à seuil pour modéliser les non linéarités de la relation entre les variables économiques citées ci-dessus. Ainsi, en cas de détection d’une cointégration à seuil, un modèle VECM à seuil permet de prendre en compte les seuils la présence de plusieurs régimes. Les coefficients des termes d’erreur des modèles VECM à seuils inhérente à chaque régime permettent de mieux expliquer l’ajustement vers la relation d’équilibre comparativement aux modèles VECM classiques à un seul régime. D’autre part, les modèles à changement de régime qui permettent de détecter les différents régimes présents dans la structure des variables analysées ; la transition d’un régime vers l’autre est décrite par une matrice de probabilité. Enfin, l’analyse en ondelettes qui analyse le comportement des variables dans un domaine temps-fréquence, nous permet une analyse plus fine de la complexité et de la non linéarité des liens pouvant exister entre les différentes variables étudiées. Grâce à toutes ces méthodologies, nous avons pu effectuer une analyse approfondie de l’économie de la Russie, et de mieux comprendre les relations et les interdépendances pouvant exister entre les variables décrivant les performances de cette économie.