Modélisation du risque-pays et application à la Chine
Auteur / Autrice : | Maëva Robart |
Direction : | Fabien Rondeau, Franck Martin, Philippe Waechter |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences économiques |
Date : | Soutenance le 05/10/2020 |
Etablissement(s) : | Rennes 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences économiques et sciences de gestion |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de recherche en économie et management (Rennes ; Caen ; 2004-....) |
Jury : | Président / Présidente : Isabelle Cadoret |
Examinateurs / Examinatrices : Fabien Rondeau, Franck Martin, Philippe Waechter, Isabelle Cadoret, Sophie Brana, Jean-Bernard Chatelain, Sandrine Lunven | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Sophie Brana, Jean-Bernard Chatelain |
Mots clés
Mots clés libres
Résumé
Le terme « risque pays » est utilisé pour désigner le contexte économique, financier et politique d'un pays. Il est devenu courant dans les travaux de recherche mais aussi dans les articles de presse. Les risques peuvent provenir de multiples sources. De ce fait, les gestionnaires d’une société de gestion d’actifs ont besoin de nombreux outils afin d’investir au mieux leur portefeuille. De nombreux modèles de risques pays existent déjà. Cependant ces derniers ne sont pas tous en adéquation avec les attentes des gestionnaires. La création d’un modèle au sein de la recherche économique d’une société de gestion permet de répondre au mieux aux questionnements des investisseurs quant à l’environnement économiques, financiers, politiques, commercial et social d’un pays en particulier ou d’un groupe de pays.