Méthodes de localisation et applications à l'apprentissage robuste et à l'interpolation

Localization methods with applications to robust learning and interpolation

• Auteur / Autrice : Geoffrey Chinot
• Direction : Guillaume Lecué, Matthieu Lerasle
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Mathématiques fondamentales
• Date : Soutenance le 22/06/2020
• Etablissement(s) : Institut polytechnique de Paris
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de mathématiques Hadamard (Orsay, Essonne ; 2015-....)
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre de Recherche en Economie et Statistique (Palaiseau ; 1993-....)
• Partenaire(s) de recherche : : École nationale de la statistique et de l'administration économique (Palaiseau ; 1960-....)
• Jury : Président / Présidente : Alexandre B. Tsybakov
• Jury : Examinateurs / Examinatrices : Guillaume Lecué, Matthieu Lerasle, Alexandre B. Tsybakov, Gábor Lugosi, Sara A. van de Geer, Yannick Baraud, Alexandra Carpentier
• Jury : Rapporteur / Rapporteuse : Gábor Lugosi, Sara A. van de Geer

Mots clés

Mots clés contrôlés

Vitesse de convergence (analyse numérique)

Interpolation (mathématiques)

Statistiques robustes

Localisation

Mots clés libres

Localisation

Robustesse

Interpolation

Vitesses rapides

Localization

Robustness

Interpolation

Fast-Rates

Résumé

Cette thèse de doctorat est centrée sur l'apprentissage supervisé. L'objectif principal est l'utilisation de méthodes de localisation pour obtenir des vitesses rapides de convergence, c'est-à-dire, des vitesse de l'ordre O(1/n), où n est le nombre d'observations. Ces vitesses ne sont pas toujours atteignables. Il faut imposer des contraintes sur la variance du problème comme une condition de Bernstein ou de marge. Plus particulièrement, dans cette thèse nous tentons d'établir des vitesses rapides de convergences pour des problèmes de robustesse et d'interpolation.On dit qu'un estimateur est robuste si ce dernier présente certaines garanties théoriques, sous le moins d'hypothèses possibles. Cette problématique de robustesse devient de plus en plus populaire. La raison principale est que dans l'ère actuelle du “big data'', les données sont très souvent corrompues. Ainsi, construire des estimateurs fiables dans cette situation est essentiel. Dans cette thèse nous montrons que le fameux minimiseur du risque empirique (regularisé) associé à une fonction de perte Lipschitz est robuste à des bruits à queues lourde ainsi qu'a des outliers dans les labels. En revanche si la classe de prédicteurs est à queue lourde, cet estimateur n'est pas fiable. Dans ce cas, nous construisons des estimateurs appelé estimateur minmax-MOM, optimal lorsque les données sont à queues lourdes et possiblement corrompues.En apprentissage statistique, on dit qu'un estimateur interpole, lorsque ce dernier prédit parfaitement sur un jeu d'entrainement. En grande dimension, certains estimateurs interpolant les données peuvent être bons. En particulier, cette thèse nous étudions le modèle linéaire Gaussien en grande dimension et montrons que l'estimateur interpolant les données de plus petite norme est consistant et atteint même des vitesses rapides.

This PhD thesis deals with supervized machine learning and statistics. The main goal is to use localization techniques to derive fast rates of convergence, with a particular focus on robust learning and interpolation problems.Localization methods aim to analyze localized properties of an estimator to obtain fast rates of convergence, that is rates of order O(1/n), where n is the number of observations. Under assumptions, such as the Bernstein condition, such rates are attainable.A robust estimator is an estimator with good theoretical guarantees, under as few assumptions as possible. This question is getting more and more popular in the current era of big data. Large dataset are very likely to be corrupted and one would like to build reliable estimators in such a setting. We show that the well-known regularized empirical risk minimizer (RERM) with Lipschitz-loss function is robust with respect to heavy-tailed noise and outliers in the label. When the class of predictor is heavy-tailed, RERM is not reliable. In this setting, we show that minmax Median of Means estimators can be a solution. By construction minmax-MOM estimators are also robust to an adversarial contamination.Interpolation problems study learning procedure with zero training error. Surprisingly, in large dimension, interpolating the data does not necessarily implies over-fitting. We study a high dimensional Gaussian linear model and show that sometimes the over-fitting may be benign.