Évaluation de l’efficience, la performance et le risque des banques conventionnelles et con-conventionnelles : essais empiriques

Evaluation of the efficiency, performance and risk of conventional and non-conventional banks : empirical essays

• Auteur / Autrice : Ismahan Asma Taleb Bendiab
• Direction : Fredj Jawadi, Mohamed Benbouziane
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences de gestion
• Date : Soutenance le 09/07/2018
• Etablissement(s) : Université Paris-Saclay (ComUE) en cotutelle avec Université Abou Bekr Belkaid (Tlemcen, Algérie)
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sciences de l'Homme et de la société (Sceaux, Hauts-de-Seine ; 2015-2020)
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Institut Mines-Télécom-Business School. Laboratoire en Innovation, Technologies, Economie et Management (Evry, Essonne)
• Partenaire(s) de recherche : établissement opérateur d'inscription : Université d'Évry-Val-d'Essonne (1991-....)
• Jury : Président / Présidente : Philippe Gillet
• Jury : Examinateurs / Examinatrices : Fredj Jawadi, Mohamed Benbouziane, Philippe Gillet, Wael Louhichi, Samir Baha-Eddine Maliki, Éric Séverin
• Jury : Rapporteurs / Rapporteuses : Wael Louhichi

Mots clés

Mots clés contrôlés

Crises financières

Banques -- Islam

Modèles économétriques

Banques

Mots clés libres

Banques non-conventionnelles

Résumé

Cette thèse a trois principaux objectifs ; premièrement, elle évalue l'efficience coût et l’efficience profit des banques conventionnelles et en employant l'analyse de frontière stochastique (AFS) sur la période 2005-2014. Deuxièmement, cette thèse examine les déterminants de l'inefficience coût et Profits des banques, l'accent étant mis principalement sur le rôle des risques bancaires, des facteurs environnementaux et de la crise financière sur l'efficience bancaire. Troisièmement, cette thèse évalue l'impact de différentes variables sur les rendements des actions bancaires, en mettant l'accent sur l'efficience des banques, les risques bancaires et la crise financière mondiale. Les résultats empiriques montrent que les banques de notre échantillon améliorent en moyenne leurs efficiences en termes de coûts et de bénéfices entre 2005 et 2014. En outre, les banques conventionnelles semblent être plus efficientes en termes de coût et moins efficientes en termes de profit que les banques islamiques. Enfin, les résultats montrent que les changements d'efficience, de risques, la crise et d’autres variables affectent la performance des actions dans les banques conventionnelles et islamiques.

This thesis has three main objectives. First, it evaluates cost and profit efficiencies of conventional and non-conventional banks by employing the stochastic frontier analysis (SFA) over the period 2005-2014. Second, this study investigates the determinants of bank cost and profit inefficiencies with the focus on the role of banking risks, environmental factors and world financial crisis in affecting banking efficiency. Third, this thesis evaluates the impact of different variables on bank stock returns, with the emphasis on bank efficiency, risk and the world financial crisis. The empirical findings show that banks of our sample improve their cost/Profit efficiencies on average between 2005 and 2014. Also, conventional banks appear to be more cost efficient but less profit efficient compared to Islamic banks. Finally, the results show that changes in cost and profit efficiencies along with risks, crisis and other variables influence stock performance in conventional and Islamic banks.