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des thèses françaises
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Vecteurs de compensation dans les réseaux financiers
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EN
| Auteur / Autrice : | Khalil El bitar |
| Direction : | Youri Kabanov |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Mathematiques et applications |
| Date : | Soutenance le 25/11/2016 |
| Etablissement(s) : | Besançon |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Carnot-Pasteur (Besançon ; Dijon ; 2012-....) |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire de Mathématiques de Besançon (Besançon) - Laboratoire de mathématiques de Besançon (Besançon) |
| Jury : | Président / Présidente : Sergei Pergamenshchikov |
| Examinateurs / Examinatrices : Youri Kabanov, Sergei Pergamenshchikov, Jean-Michel Courtault, Teruyoshi Suzuki, Lyudmila Grigorieva, Juan-Pablo Ortega | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Jean-Michel Courtault, Teruyoshi Suzuki |
Résumé
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EN
Le risque systémique menaçant le système financier est une préoccupation majeure pour les régulateurs. Les indicateurs adéquats de risque systémique devraient vraiment les aider à accomplir les lois réglementaires appropriées. La thèse propose un modèle dynamique du système bancaire pour calculer un indicateur de risque systémique de deux composantes :La probabilité d'un évènement déclencheur qui provient de la baisse des prix des actifs, et les pertes correspondantes dans le système Financier.La thèse prouve également l'existence et l'unicité de deux modèles d'équilibre de compensation : Le premier avec un modèle de différentes hiérarchies de dette et le second modèle avec plusieurs stratégies de liquidation