Thèse soutenue

Fonds propres et ruées bancaires

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Auteur / Autrice : Maxence Miera
Direction : Jean-Baptiste Desquilbet
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences économiques
Date : Soutenance le 07/12/2016
Etablissement(s) : Artois
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sciences économiques, sociales, de l'aménagement et du management (Villeneuve d'Ascq)
Jury : Président / Présidente : Olena Havrylchyk
Examinateurs / Examinatrices : Jean-Baptiste Desquilbet, Olena Havrylchyk, Thierry Granger, Catherine Refait
Rapporteurs / Rapporteuses : Thierry Granger, Catherine Refait

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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Nous analysons l'incidence du niveau de fonds propres sur la vulnérabilité des banques aux phénomènes de ruée. Nous commençons par déterminer un cadre théorique dans lequel la banque capitalisée permet une allocation désirable des ressources et des risques. Nous agrégeons ensuite les modèles de ruée auto-réalisatrice et de ruée fondamentale en intégrant les fonds propres dans la représentation de l'intermédiaire financier. Le jeu des retraits est étudié dans un cadre contractuel général afin de mettre en évidence les différentes configurations possibles. Les outils issus de la théorie des jeux globaux sont utilisés pour résoudre le problème de coordination lorsque le jeu post-contractuel admet des équilibres multiples. Cela permet enfin de déterminer à rebours le niveau optimal de vulnérabilité bancaire compte tenu de la probabilité de ruée associée au niveau de solvabilité sélectionné.