Thèse soutenue

Quatre essais sur les fluctuations économiques : tendances, cycles et changement de régimes dans les modèles à anticipations rationnelles

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Auteur / Autrice : Jean Barthélemy
Direction : Michel Juillard
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Économie mathématique et économétrie
Date : Soutenance en 2011
Etablissement(s) : Paris, EHESS

Résumé

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Cette thèse se divise en deux grandes parties. La première partie est consacrée à la décomposition cycle-tendance des fluctuations macroéconomiques. Cette partie contient deux essais. Le premier estime un modèle DSGE en économie fermée, le second en économie ouverte. Les deux intègrent des chocs persistants afin de reproduire les fluctuations de long terme. La deuxième partie contient également deux essais et traite des changements de régime. Le premier essai explore la possibilité d'une réaction non-linéaire de la BCE à la croissance de la monnaie dans un modèle DSGE; tandis que le second étend les méthodes à perturbations afin de résoudre les modèles à anticipations rationnelles et changements de régime dépendant de l'état de l'économie