Le rôle de l'hypothèse de conséquentialisme en théorie de la décision

Consequentialism and dynamic in decision theory under ambiguity

• Auteur / Autrice : Pascal Toquebeuf
• Direction : André Lapied
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences économiques
• Date : Soutenance en 2010
• Etablissement(s) : Aix-Marseille 3

Mots clés

Mots clés contrôlés

Ambiguïté

Statistique bayésienne

Prise de décision

Conséquentialisme

Résumé

Ces trente dernières années ont vu le développement de plusieurs modèles de décision nonadditifs dans l’ambiguïté. Les deux principaux sont le critère de l’espérance d’utilité de Choquet et celui de l’espérance d’utilité avec a priori multiples. L’un des objectifs principaux de ces modèles est la rationalisation du paradoxe d’Ellsberg. Cette expérience suggère que les préférences individuelles doivent pouvoir intégrer l’ambiguïté et l’attitude envers l’ambiguïté. Contrairement au modèle bayésien, les critères non-additifs ont la capacité de prendre en compte ces caractéristiques du problème de décision et de la psychologie individuelle. La révision des croyances non-additives soulève un problème particulièrement intéressant pour l’économie. En effet, plusieurs situations économiques implique non seulement de l’ambiguïté, mais également une arrivée séquentielle de l’information dans le processus de décision. Tandis que le conditionnement bayésien des croyances probabilistes satisfait automatiquement les axiomes de conséquentialisme et de cohérence dynamique, ces hypothèses doivent être explicitement supposées dans le cadre des modèles non-additifs. Néanmoins, elles ne peuvent pas être supposées ensemble : dans le but de préserver la nonadditivité des croyances, seulement l’une d’entre elles peut être imposés sur les préférences. En effet, un résultat bien connu en théorie de la décision dans l’incertain établit que ces axiomes pris ensemble implique l’additivité des croyances et leur révision bayésienne. Cette thèse étudie l’hypothèse de conséquentialisme dans le cadre des modèles non-additifs, ses implications sur les croyances du décideur, et propose plusieurs règles de révision des croyances cohérentes dynamiquement et non-conséquentialistes.

Since the three last decades, several Non-Expected Utility models of choice under ambiguity have been axiomatized. The two most popular approaches are the maximin expected utility model (MEU) and the Choquet expected utility (CEU) one. One of the main motivations to the development of these models is the rationalization of the Ellsberg paradox. This experiment suggests that individual preferences have to integrated ambiguity and ambiguity attitudes. Contrarily to the bayesian model, NEU models have the ability, thanks to a nonadditive representation of the decision maker's beliefs, to take into account such caracteristics of the decision problem and of the individual psychology. Of particular interest is the update of NEU preferences when new information comes. Indeed, several economic situations involve not only ambiguity, but also sequential information arrivals in the decision process. Whereas the Bayesian updating of probabilistic beliefs automatically satisfies the axioms of consequentialism and dynamic consistency, these hypothesis have to be explicitly assumed in a NEU framework. And yet, they cannot be assumed together : in order to preserve non-additive beliefs, only one of them can be imposed on NEU preferences. Indeed, a folk theorem of decision making under uncertainty states that these assumptions together imply additive beliefs and bayesian updating. The present work studies the consequentialism assumption within a NEU (MEU or CEU) framework, its implications on the decision maker's beliefs, and proposes several ways of updating NEU preferences in a dynamically consistent (but not consequentialist) manner.