Essais sur les dynamiques de l'inflation dans les modèles stochastiques d'équilibre général

Essays on inflation dynamics in dynamic stochastic general equilibrium models

• Auteur / Autrice : Güneş Kamber
• Direction : Antoine d' Autume
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences économiques
• Date : Soutenance en 2009
• Etablissement(s) : Paris 1

Mots clés

Mots clés contrôlés

Processus stochastiques

Économie ouverte

Marché du travail

Politique monétaire

Inflation -- Modèles mathématiques

Équilibre (économie politique)

Mots clés libres

Modèles dynamiques stochastiques d'équilibre général (DSGE)

Résumé

L'objectif de cette thèse est d'examiner, d'un point de vue théorique et empirique, les dynamiques de l'inflation dans les modèles dynamiques stochastiques d'équilibre général (DSGE). Nous essayons de déterminer la manière dont les caractéristiques d'une économie affectent la capacité des autorités monétaires à influer sur l'activité économique. Nous montrons d'abord que les rigidités sur le marché du travail affectent les dynamiques de l'inflation via ses effets sur le coût marginal en utilisant un modèle canonique dans lequel les rigidités sur le marché du travail sont représentées par la formation des habitudes dans les heures de travail. Nous procédons ensuite à une représentation plus détaillée du marché du travail et étudions le rôle des frictions d'appariement et des divers formes de négociations. Puis, nous estimons des modèles DSGE afin d'évaluer empiriquement leur capacité à expliquer le mécanisme de la transmission de la politique monétaire. Finalement, nous étendons notre analyse à l'économie ouverte et nous examinons le rôle du commerce des biens intermédiaires dans la détermination des propriétés cycliques d'une petite économie ouverte.