Contributions à l'analyse multifractale des coefficients d'ondelettes dominants et du bootstrap : Images, performances d'estimation, nombre de moments nuls et structure de dépendance. Intervalles de confiance et tests d'hypothèse
Auteur / Autrice : | Herwig Wendt |
Direction : | Patrice Abry |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Physique |
Date : | Soutenance en 2008 |
Etablissement(s) : | Lyon, École normale supérieure (sciences) |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Cette thèse étudie l'apport à l'analyse multifractale de l'utilisation des coefficients d'ondelettes dominants et des techniques statistiques bootstrap. Les propriétés statistiques de procédures d'analyse multifractale construites à partir de coefficients dominants sont caractérisées. L'extension aux images est validée. Plusieurs difficultés théoriques, cruciales en pratique, sont étudiées : régularité minimale, espaces fonctionnels, effet de linéarisation. L'originalité de notre approche bootstrap réside dans la construction de blocs temps-échelle, qui permet le calcul d'intervalles de confiance et tests d'hypothèse, à partir d'une seule observation de longueur finie. L'étude de la structure de dépendance des coefficients d'ondelettes des cascades multiplicatives montre que le nombre de moments nuls de l'ondelette d'analyse échoue à réduire la portée de la longue dépendance. Deux applications illustrent ces procédures : turbulence hydrodynamique et classification de textures