Modèles des crises financières, indicateurs de vulnérabilité et implication du secteur bancaire dans la crise asiatique de 1997-1998

• Auteur / Autrice : Samir Zouari
• Direction : Aimé Scannavino
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences économiques
• Date : Soutenance en 2005
• Etablissement(s) : Paris 2

Mots clés

Mots clés contrôlés

1945-....

Conditions économiques

Banques

1990-2020

Asie du Sud-Est

Crises financières

Résumé

Dans cette thèse, nous procédons à une approche bancaire de la crise financière de 1997 - 1998, laquelle révèle l'implication du secteur bancaire dans les mécanismes de déclenchement de cette crise. Nous montrons que les modèles traditionnels de crise de change et de ruées bancaires ne sont pas adaptés (mais adaptables à pour traiter cette crise, du fait qu'ils n'intègrent pas la crise bancaire latente présente avant la crise en Asie et n'adoptent pas une approche combinatoire des deux composantes bancaires permettant de prédire le déclenchement des crises de change en Asie. Sur ces bases, nous proposons deux modélisations théoriques concernant les ruées par les investisseurs étrangers et une crise de change inter-générations qui couvre le risque moral, les équilibres multiples, la panique financière et le changement des anticipations sur le seuil des réserves de change qui constitue une protection contre les risques induits par la dette bancaire privée.