Essais sur les approches économétriques nonlinéaires : simulation, calibrage et modèles instrumentaux

Essays on nonlinear econometric methodologies : simulation, calibration and instrumental models

• Auteur / Autrice : Ramdan Dridi
• Direction : Eric Renault
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Mathématiques appliquées aux sciences sociales
• Date : Soutenance en 1999
• Etablissement(s) : Toulouse 1

Mots clés

Mots clés contrôlés

Systèmes non linéaires

Modèles économétriques

Résumé

Le propos de cette thèse est d'étudier le traitement économétrique des modèles structurels non linéaires et pour lesquels des méthodes simulées ou approchées sont requises. Trois thèmes sont plus particulièrement abordés : l'unification des méthodes existantes au sein des moindres carrés asymptotiques simulés ; le traitement des erreurs de spécification par la méthode d'inférence indirecte semi-paramétrique et la formalisation statistique rigoureuse du calibrage. La première partie de la thèse est consacrée à la méthode des moindres carrés asymptotiques simulés. Notre but est de montrer que cette approche qui peut être perçue comme une généralisation mais aussi comme une extension au cas simulé des moindres carrés asymptotiques permet, à la fois, d'unifier toutes les méthodes simulées déjà introduites dans la littérature telles que le pseudo maximum de vraisemblance simulé, les méthodes de moments simulées dans les cadres paramétrique et semi-paramétrique, l'inférence indirecte, la méthode des moments efficace, les moindres carrés non linéaires simulés ; mais aussi le traitement statistique efficace des équations estimantes à la disposition de l'économètre et pour lesquelles les méthodes usuelles ne sont pas adaptées. Par ailleurs l'étude nous conduit à introduire une nouvelle notion de bornes d'efficacité en direction. La seconde partie de la thèse porte sur les conséquences de la présence d'erreurs de spécification dans les modèles économétriques pour lesquels un traitement par méthodes simulées telle que l'inférence indirecte est nécessaire. Nous développons un cadre et une procédure de tests robuste garantissant dans un contexte semi-paramétrique la convergence des estimateurs indirects vers les vraies valeurs de certains paramètres d'intérêt, et introduisons de nouvelles notions d'englobement partiel ainsi que de pseudo vraie valeur d'intérêt. La dernière partie de la thèse est consacrée à la formalisation statistique rigoureuse de la méthode dite du calibrage. Nous plongeons les préceptes de cette approche dans le cadre fournit par l'inférence indirecte semi-paramétrique. Nous montrons que cela offre le double avantage de la rigueur statistique mais aussi de tenir compte du souci du calibrage de produire des valeurs estimées des paramètres ''raisonnables'' ainsi que des analyses de politique économique fiables.