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des thèses françaises
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Existence d'un portefeuille optimal et étude d'un modèle a volatilité stochastique
FR
| Auteur / Autrice : | Arsène Moukoukou |
| Direction : | François Charlot |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Sciences et techniques communes |
| Date : | Soutenance en 1999 |
| Etablissement(s) : | Rouen |
Mots clés
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Résumé
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La thèse est consacrée à l'étude des problèmes de contrôle stochastique. Le premier chapitre traite du problème de maximisation de l’espérance d'utilité de richesse terminale en marché incomplet. On montre que l'existence d'une solution du problème dual permet de résoudre le problème primal. Dans le deuxième chapitre, on définit un marché complet en présence d'une infinité d'actifs de base, puis on résoud le problème de contrôle considéré. Le dernier chapitre étudie un modèle à volatilité stochastique multidimensionnel, dans le cas markovien.