La méthode des moments généralisés : théorie et application

The generalized moments method theory and application

• Auteur / Autrice : Lotfi Ben Jedidia
• Direction : Marie-Claude Pichery
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Science économique
• Date : Soutenance en 1998
• Etablissement(s) : Dijon

Mots clés

Mots clés contrôlés

Moments, Méthodes des (statistique)

Modèles économétriques

Économétrie

Résumé

Etant donne l'impact considérable de la méthode des moments généralisés sur l'économétrie théorique et appliquée, il nous a paru intéressant de présenter une synthèse de l'estimation des modèles à erreurs composée par la MMG et l'estimation du modèle dynamique à équations simultanées comme application directe de cette méthode. Notre objectif n'étant pas d'être exhaustif dans un tel domaine, d'une part, nous nous sommes limités à l'étude des procédures d'estimations et des tests d'hypothèses exposées dans la littérature qui supposent la décomposition du terme d'erreur d'un effet individuel et d'un effet résiduel, et d'autre part, nous avons essayé de dégager une ligne de conduite permettant d'éviter de parvenir à des conclusions erronées à la suite d'une mauvaise spécification du terme d'erreur. Etant donnée l'extrême fragilité des données et l'extrême sensibilité de ces procédures à la nature des variables et à la structure du terme d'erreur, il nous parait nécessaire de chercher systématiquement la spécification la plus vraisemblable en essayant de ne rien imposer quant à la structure des erreurs. L'utilisation des informations contenues dans la matrice des variances-covariances estimée et le test joint de Baltagi-Li nous a permis de valider empiriquement le modèle à erreur composée pour la demande des facteurs de productions dans l'industrie chimique tunisienne. Pour mieux comprendre la dynamique de demande des facteurs nous avons choisi le modèle d'ajustement partiel de Z. Griliches. Les estimateurs de types Liviatan et Balestra-Nerlove ainsi que leurs généralisations viennent confirmer leur robustesse. La faiblesse de l'effet de substitution et l'information donnée par le coefficient synthétique des dynamiques de court terme nous a conduit à l'estimation d'un modèle d'ajustement croise. Les résultats d'estimations convergent vers les valeurs du modèle d'ajustement partiel et en plus l'influence non négligeable de la variation désirée du capital sur l'emploi.