Thèse soutenue

Le fondement théorique de l'aversion au risque et les marchés financiers
FR  |  
EN
Accès à la thèse
Auteur / Autrice : Sung-Yun Han
Direction : Denis Kessler
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences économiques
Date : Soutenance en 1994
Etablissement(s) : Paris 10

Mots clés

FR

Mots clés contrôlés

Résumé

FR  |  
EN

Dans la théorie de la décision traditionnelle, on ne peut pas tenir compte des problèmes dans un environnement complexe, du fait de la difficulté à percevoir et a évaluer correctement les conséquences des alternatives possibles, mais aussi difficulté a comparer ces alternatives sur la base d'évaluations imprécises ou incertaines. Ces problèmes ont donc nécessite de nouvelles approches d'analyse et la rationalisation de procédures de choix ou de la décision et d'autre part, sur l'élaboration de modèles mathématiques non-conventionnels permettant la représentation et l'exploitation de relation de préférence floue et la mesure floue. L'objet de cette étude est de formaliser et d'analyser une mesure de l'aversion au risque avec la théorie des sous-ensembles flous. Ces nouvelles notions "floues" sont introduites et étudiées. Ces notions permettent d'établir un pont entre la théorie de la décision et la théorie des sous-ensembles flous. Ce pont facilite la définition précise des concepts de la fonction d'utilité floue, de l'intégrale floue et de l'utilité espérée floue. Ensuite la formalisation mathématique du concept de l'aversion au risque floue est développée et appliquée sur les marches financiers.