Thèse soutenue

Fermes marques, filtrations lentes, equations de structure

FR  |  
EN
Auteur / Autrice : CATHERINE RAINER
Direction : Jacques Azéma
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Probabilités
Date : Soutenance en 1994
Etablissement(s) : Paris 6

Résumé

FR

Dans cette these, on etudie plusieurs questions liees a l'ensemble des zeros d'un processus. On introduit d'abord la notion de ferme marque. Suivent deux exemples importants: les fermes marques regeneratifs et les fermes marques par balayage. Ces derniers permettent ensuite de construire de facon tres simple le mouvement brownien de walsh. Dans un deuxieme temps, on etudie une propriete des martingales pures, que l'on utilise ensuite pour calculer la projection optionnelle d'une diffusion reelle sur sa filtration lente. La derniere partie traite d'une equation de structure: existence et unicite d'une solution, application